Un Portafoglio abbinato a The Calculator

Ecco un’idea alternativa di come poter usare The Calculator

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A partire da Lunedì 23 Maggio 2016 abbiamo creato un portafoglio basato su The Calculator che ha le seguenti caratteristiche:

  • Il capitale totale a disposizione è 10000€;
  • Investe sempre e solo sui seguenti strumenti:
    • Future FTSEMIB;
    • Future EuroStoxx;
    • FCA;
    • Unicredit
  • Per ogni operazione investe nel modo seguente
    • Future FTSEMIB: 0,01 lotti. In questo modo a ogni 100pti del Future corrispondono 10€;
    • Future EuroStoxx: 0,01 lotti. In questo modo a ogni 100pti del Future corrispondono 100€;
    • FCA: acquisto di azioni per un controvalore pari a 2000€;
    • unicredit: acquisto di azioni per un controvalore pari a 2000€.
  • A quanto ammonta il controvalore dell’investimento sopra indicato? Assumendo che il Future FTSEMIB quoti 18000 e il Future EuroStoxx 3000, il controvalore è uguale a
    • 1800€ + 3000€ + 2000€ + 2000€ = 8800€
    • Chiaramente si può sfruttare l’effetto della leva finanziaria utilizzando la marginazione per tradare con più lotti (relativamente ai futures) e più azioni (relativamente alle azioni).

Come utilizzare TheCalculator sui quattro strumenti?

TheCalculator quando entra in posizione (apertura di seduta) ha davanti a se 3 obiettivi (TP1, TP2 e TP3) ciascuno con una probabilità dell’80%, del 70% e del 60%, rispettivamente.

Per l’operatività del nostro portafoglio consideriamo le seguenti possibilità:

  • l’apertura della seduta è inferiore (nel caso di un LONG) o superiore (nel caso di uno SHORT) a TP1 e/o TP2 e/o TP3. In questo caso il take profit è sempre il TP più vicino;
  • durante la seduta non viene raggiunto ne’ il take profit ne’ lo stop. In questo caso l’operazione si chiude in chiusura di seduta.

Esempi pratici:

  • Per il titolo XYZ è prevista un’operazione long con take profits: TP1=10, TP2=11, TP3=12.5. L’apertura è pari a 9.88. In questo caso il take profit è pari a TP1=10;
  • Con riferimento al caso precedente, se l’apertura fosse stata a 10.2, il take profit sarebbe stato pari a TP2=11. Se, invece, l’apertura fosse stata a 11.4 il take profit sarebbe stato pari a TP3=12.5.

 

Dalla seduta del 23 Maggio, Il rendimento, espresso come variazione percentuale rispetto al capitale iniziale di 10000€, è stato ad oggi dell’1,36%

 

(Ricordiamo di leggere attentamente le avvertenze riguardo al presente articolo, consultabili qui»)

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