Su cosa investire nei prossimi 5 giorni?

Su cosa investire nei prossimi 5 giorni? Non sempre si può investire allo stesso modo e sugli stessi strumenti se si vuole rimanere sempre a mercato. In verità l’approccio ottimale sarebbe quello di scegliere le regole di investimento e seguirle pedissequamente. Questo significa non stare sempre “in operazione”.

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Su cosa investire nei prossimi 5 giorni? Quali sono le regole per guadagnare sui mercati?

a) Operare sempre sugli stessi strumenti ad esempio su futures, indici azionari, azioni, commodities, ecc.;

b) Operare sempre sullo stesso time frame;

c) Operare sempre con lo stesso criterio di money management.

In sostanza se decido di operare sempre sul Ftse Mib Future e sul Future Dax dovrò farlo solo e sempre su di essi con la tessa operatività e regole di prezzo e tempo.

Un approfondimento merita il punto c). In base a nostre statistiche e “studi di fattibilità” abbiamo elaborato un criterio “di comportamento” che reputiamo davvero interessante.

Eccone i dettami:

Il sistema di trading ha probabilità di successo di andare in Take Profit pari al 70%.

Ad esso è stato abbinato un money management che permetta, per ogni operazione, una perdita massima del 2%.

Abbiamo simulato 20 portafogli ognuno dei quali abbia effettuato 10000 operazioni.

il numero massimo di operazioni consecutive in perdita è 12

Dopo 12 operazioni consecutive in perdita la massima perdita che si raggiunge è del 21,5%.

Per ridurre il capitale del 50% ci sarebbe bisogno di 35 operazioni consecutive in perdita.

Per ridurre il capitale sotto il 5% ci sarebbe bisogno di 149 operazioni consecutive in perdita.

Il concetto base è semplice.

Ho un capitale X (nell’esempio è 100.000€) e di questo ne investo una frazione Y (30%) nel nostro caso.

Definisco, quindi, quanto voglio perdere su Y (nell’esempio è il 2%).

A questo punto do’ in input le quotazioni e ottengo quanto posso investire.

Esempio1: lo stop dell’operazione è del 2%, allora investo 30.000€

Esempio2: lo stop dell’operazione è del 4% allora investo 15.000€

Esempio3: lo stop dell’operazione e del 1% allora investo 60.000€

In ogni caso non investo più dei 100.000€ che ho.

Su cosa investire nei prossimi 5 giorni?

Chi scrive investe sempre sugli stessi strumenti e sugli stessi time frame, e rimane Flat anche per diversi giorni sui mercati. Oggi però facciamo uno screening per capire su quali strumenti si possono effettuare delle operazioni con elevata probabilità di portare a casa dei guadagni sul time frame settimanale.

Abbiamo comunque scelto 3 operazioni:

S&P 500 Index

Long da 2.846 con Stop a 2.727 e Take profit a 2.908 (probabilità del 90% di essere centrato) oppure Take Profit a 2.940 (probabilità del 70% di essere centrato).

Se non verrà raggiunto lo Stop o il Take profit l’operazione verrà chiusa venerdì alle 21,55. Se verrà raggiunto prima dei 2.846, il Take Profit scelto, si rimarrà Flat.

Eurostoxx Future

Long da 3.352 con Stop a 3.339 e Take profit a 3.373 (probabilità del 90% di essere centrato) oppure Take Profit a 3.408 (probabilità del 70% di essere centrato).

Se non verrà raggiunto lo Stop o il Take profit l’operazione verrà chiusa venerdì alle 21,55. Se verrà raggiunto prima dei 3.352, il Take Profit scelto, si rimarrà Flat.

Enel

Long da 5,845 con Stop a 5,51 e Take profit a 5,90 (probabilità del 90% di essere centrato) oppure Take Profit a 5,98 (probabilità del 70% di essere centrato).

Se non verrà raggiunto lo Stop o il Take profit l’operazione verrà chiusa venerdì alle 21,55. Se verrà raggiunto prima dei 5,845, il Take Profit scelto, si rimarrà Flat.

Approfondimento

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