Offensiva contro il mercato Forex: La Strategia del Contrattacco

a cura della redazione di http://www.traders-mag.it/

Replicare ad ogni movimento del mercato può sembrare troppo faticoso. Padroneggiare in maniera redditizia questi movimenti può apparire come un’impresa quasi utopistica. In questo articolo viene presentata una strategia che cerca di concretizzare questa idea, senza esporre il vostro conto ad un grosso rischio. Per prima cosa andremo a smantellare questa strategia nelle sue componenti per poi guardare alcuni esempi di trading. La Strategia del Contrattacco è una Strategia Range e questo significa che non vogliamo seguire il trend, ma cerchiamo di chiudere i nostri trade il prima possibile per realizzare un profitto. Questa idea di trading funziona meglio con unità di tempo più piccole – nel nostro esempio viene utilizzato il grafico a 5 minuti. Abbiamo bisogno dei seguenti quattro indicatori:

1. Indice Medio di Movimento Direzionale (ADX) come filtro di range per l’entrata
2. Bande di Bollinger * per il profitto target (take profit)
3. Bande di Bollinger per l’entrata
4. ADX come filtro per l’acquisto successivo

Filtro di Range

Dato che la nostra strategia vuole “controbattere” ai movimenti, dovremo posizionarci di fronte ad un movimento e perciò abbiamo bisogno di una fase di mercato senza trend. Come filtro per l’entrata vengono utilizzati due indici medi di movimento direzionale (in breve ADX, vedi box). Il primo ADX dovrebbe avere un numero di periodi inferiore a 20, mentre il valore del secondo ADX dovrebbe avere un numero di periodi superiore a 25 ed inferiore a 35. Il livello si trova tra 15 e 20. Nella parte inferiore della figura 1, ADX 1 ha periodo 18 ed è in azzurro. ADX 2, d’altra parte, è blu scuro con periodo 29. Il valore +DI e quello -DI vengono ignorati. Invece, ci si concentra sulle linee principali, ovvero sulla forza del trend. Tutti i movimenti duraturi in una direzione danno come risultato delle perdite. Un valore di ADX 2 al di sotto di un livello determinato e contemporaneamente sotto il valore di ADX 1 indica una fase di trend libero. Ciò significa che il prezzo non si muove in una direzione, ma varia all’interno di una certa gamma di prezzo. Questo “certo livello” può variare fra 15 e 20 ed è diverso per ciascuno strumento di trading. Il livello appropriato si trova utilizzando il Paper Trading e simulando la strategia con diversi limiti sul rispettivo strumento di trading. Nella figura 1, il livello di soglia è impostato a 17. Si può vedere che il prezzo corre lateralmente quando il valore di ADX 2 si trova al di sotto del livello di 17 e al di sotto del valore di ADX 1 (punto 2). Le fasi di mercato con fasi di ADX più alte e/o crescenti indicano dei movimenti duraturi e perciò vengono ignorate (punto 1 e 3). Il filtro di Range ci mostra luce verde se vengono soddisfatti i seguenti due criteri:

1. ADX 1 maggiore di ADX 2
2. ADX 2 minore di 17

Entrata

Per iniziare, diamo un’occhiata alle Bande di Bollinger (BB). Il periodo di BB è stato impostato a 30. Questo indicatore forma, assieme alle due linee, la nostra fase laterale. Per l’entrata si applicano le seguenti regole:

• Long: il prezzo cade al di sotto della banda inferiore (trade 2 in figura 2)
• Short: il prezzo supera la banda superiore (Trade 1 e 3 in figura 2)

Compriamo quando siamo nella zona inferiore di un trend laterale e vendiamo quando ci troviamo nella zona superiore. Dal momento che il prezzo si trova in una fase in assenza di trend, supponiamo che il prezzo eserciterà un movimento sinusoidale. Il parametro di “deviazione” è responsabile della dimensione del range, che è formato dall’indicatore BB. Più alta la deviazione, meno trade saranno eseguiti dato che le due bande vengono raramente raggiunte dal prezzo, e viceversa. Nel nostro caso la deviazione è di 2,4.

Uscita

Gli scambi vengono eseguiti senza stop-loss a poiché la frequenza dei trade nel grafico a 5 minuti è molto alta, quindi i trade vengono o raccolti raggiungendo il profit target (Take Profit) o chiusi da un contro-segnale successivo.

Take Profit

Una Take Profit sotto forma di indicazione in pip fissi sarebbe inefficiente, poiché il ventaglio del range da un trade all’altro è diverso e dipende dalle Bande di Bollinger per l’entrata (chiamate BB_EN). Quindi abbiamo bisogno di un Take Profit che si adatti al ventaglio della corrente fase laterale – nuovamente le Bande di Bollinger (BB_TP). Le BB_TP possiedono lo stesso periodo delle BB_EN, ma una deviazione diversa. Si raccomanda di impostare la deviazione della BB_TP leggermente più larga rispetto alla deviazione della BB_EN. In questo modo, il guadagno sul trade medio aumenta. I trade 1 e 3 in figura 2 sono stati chiusi tramite Take Profit.

Contro-segnale

Un contro-segnale viene generato quando si soddisfano i criteri del filtro e il corso tende ad essere al di sopra o al di sotto delle Bande di Bollinger. Talvolta la generazione del segnale avviene più spesso di quanto si potrebbe volere, quindi non si possono verificare grossi spostamenti in senso contrario alla direzione delle nostre posizioni (long o short). Il secondo Trade in figura 2 è stato chiuso con un contro-segnale.

Post-acquisto

Il post-acquisto viene portato avanti secondo delle regole rigide. A questo scopo, viene utilizzata la distanza fissa, che è stata delineata nelle valutazioni della strategia a cinque pip. Il post-acquisto tra i trader ha una cattiva reputazione, poiché aumenta il rischio. Il rischio, tuttavia, viene aumentato solo con dei post-acquisti ciechi. Invece, la Strategia del Contrattacco applica un filtro, in modo che le posizioni post-acquistate possano essere aperte solo nel rispetto di certe condizioni. Ciò dà come risultato un sistema post-acquisto con meno rischi. Bisogna notare che la probabilità media di successo di un trade si aggira attorno al 69% (vedi figura 3 “posizioni sell (vinte)” e “posizioni buy (vinte)”). La probabilità di vincere una posizione acquistata successivamente ad un prezzo più basso è ancora più alta. L’ADX viene utilizzato come filtro per il post-acquisto. Il periodo in questo esempio è stato impostato a 50. In questo indicatore si trovano in primo piano le linee +DI e -DI, e non la forza del trend. Vengono aperte posizioni aggiuntive una volta che il filtro ADX soddisfa le condizioni seguenti.

Post-acquisti Long

• + DI: Tre valori correnti salgono
• -DI: Tre valori correnti scendono

Post-vendite  Short

• + DI: Tre valori correnti scendono
• -DI: Tre valori correnti salgono

Questa condizione assicura che le posizioni vengano aperte solo quando il prezzo si sviluppa in favore della nostra prima posizione. Il rischio e il drawdown vengono di conseguenza fortemente ridotti. La prestazione di questa strategia rimane omogenea anche senza il sistema di post-acquisto nella zona verde. Il rapporto tra il profitto e i drawdown nella Strategia del Contrattacco senza il sistema di post-acquisto è leggermente inferiore – il che significa che l’acquisto successivo sarà redditizio sul lungo termine.

Valutazione della strategia

In figura 3, potete vedere un rapporto sulle prestazioni della nostra strategia nel 2015. Un valore particolarmente importante è rappresentato dalla seguente relazione: Profitto/Drawdown: 8718,20 / 2744,46 = 3,18. Questo significa che rischiamo solo un euro per ogni € 3,18 acquisiti. Questa proporzione è maggiore di 1 e perciò da valutare come positiva. Il numero di trade positivi si aggira attorno al 69%, il che significa che la Strategia del Contrattacco genera per lo più segnali favorevoli. La figura 4 mostra la curva di capitale per il 2015. Il risultato sembra ottimo quando si considera che la strategia aveva una dimensione di posizione fissa (0,1 lotti). Punta a € 8718,20 – quindi, quasi l’87% dei profitti a fronte di un rischio del 16,88%.

Replicare ad ogni movimento del mercato può sembrare troppo faticoso. Padroneggiare in maniera redditizia questi movimenti può apparire come un’impresa quasi utopistica. In questo articolo viene presentata una strategia che cerca di concretizzare questa idea, senza esporre il vostro conto ad un grosso rischio. Per prima cosa andremo a smantellare questa strategia nelle sue componenti per poi guardare alcuni esempi di trading. La Strategia del Contrattacco è una Strategia Range e questo significa che non vogliamo seguire il trend, ma cerchiamo di chiudere i nostri trade il prima possibile per realizzare un profitto. Questa idea di trading funziona meglio con unità di tempo più piccole – nel nostro esempio viene utilizzato il grafico a 5 minuti. Abbiamo bisogno dei seguenti quattro indicatori:

1. Indice Medio di Movimento Direzionale (ADX) come filtro di range per l’entrata
2. Bande di Bollinger * per il profitto target (take profit)
3. Bande di Bollinger per l’entrata
4. ADX come filtro per l’acquisto successivo

Filtro di Range

Dato che la nostra strategia vuole “controbattere” ai movimenti, dovremo posizionarci di fronte ad un movimento e perciò abbiamo bisogno di una fase di mercato senza trend. Come filtro per l’entrata vengono utilizzati due indici medi di movimento direzionale (in breve ADX, vedi box). Il primo ADX dovrebbe avere un numero di periodi inferiore a 20, mentre il valore del secondo ADX dovrebbe avere un numero di periodi superiore a 25 ed inferiore a 35. Il livello si trova tra 15 e 20. Nella parte inferiore della figura 1, ADX 1 ha periodo 18 ed è in azzurro. ADX 2, d’altra parte, è blu scuro con periodo 29. Il valore +DI e quello -DI vengono ignorati. Invece, ci si concentra sulle linee principali, ovvero sulla forza del trend. Tutti i movimenti duraturi in una direzione danno come risultato delle perdite. Un valore di ADX 2 al di sotto di un livello determinato e contemporaneamente sotto il valore di ADX 1 indica una fase di trend libero. Ciò significa che il prezzo non si muove in una direzione, ma varia all’interno di una certa gamma di prezzo. Questo “certo livello” può variare fra 15 e 20 ed è diverso per ciascuno strumento di trading. Il livello appropriato si trova utilizzando il Paper Trading e simulando la strategia con diversi limiti sul rispettivo strumento di trading. Nella figura 1, il livello di soglia è impostato a 17. Si può vedere che il prezzo corre lateralmente quando il valore di ADX 2 si trova al di sotto del livello di 17 e al di sotto del valore di ADX 1 (punto 2). Le fasi di mercato con fasi di ADX più alte e/o crescenti indicano dei movimenti duraturi e perciò vengono ignorate (punto 1 e 3). Il filtro di Range ci mostra luce verde se vengono soddisfatti i seguenti due criteri:

1. ADX 1 maggiore di ADX 2
2. ADX 2 minore di 17

Entrata

Per iniziare, diamo un’occhiata alle Bande di Bollinger (BB). Il periodo di BB è stato impostato a 30. Questo indicatore forma, assieme alle due linee, la nostra fase laterale. Per l’entrata si applicano le seguenti regole:

• Long: il prezzo cade al di sotto della banda inferiore (trade 2 in figura 2)
• Short: il prezzo supera la banda superiore (Trade 1 e 3 in figura 2)

Compriamo quando siamo nella zona inferiore di un trend laterale e vendiamo quando ci troviamo nella zona superiore. Dal momento che il prezzo si trova in una fase in assenza di trend, supponiamo che il prezzo eserciterà un movimento sinusoidale. Il parametro di “deviazione” è responsabile della dimensione del range, che è formato dall’indicatore BB. Più alta la deviazione, meno trade saranno eseguiti dato che le due bande vengono raramente raggiunte dal prezzo, e viceversa. Nel nostro caso la deviazione è di 2,4.

Uscita

Gli scambi vengono eseguiti senza stop-loss a poiché la frequenza dei trade nel grafico a 5 minuti è molto alta, quindi i trade vengono o raccolti raggiungendo il profit target (Take Profit) o chiusi da un contro-segnale successivo.

Take Profit

Una Take Profit sotto forma di indicazione in pip fissi sarebbe inefficiente, poiché il ventaglio del range da un trade all’altro è diverso e dipende dalle Bande di Bollinger per l’entrata (chiamate BB_EN). Quindi abbiamo bisogno di un Take Profit che si adatti al ventaglio della corrente fase laterale – nuovamente le Bande di Bollinger (BB_TP). Le BB_TP possiedono lo stesso periodo delle BB_EN, ma una deviazione diversa. Si raccomanda di impostare la deviazione della BB_TP leggermente più larga rispetto alla deviazione della BB_EN. In questo modo, il guadagno sul trade medio aumenta. I trade 1 e 3 in figura 2 sono stati chiusi tramite Take Profit.

Contro-segnale

Un contro-segnale viene generato quando si soddisfano i criteri del filtro e il corso tende ad essere al di sopra o al di sotto delle Bande di Bollinger. Talvolta la generazione del segnale avviene più spesso di quanto si potrebbe volere, quindi non si possono verificare grossi spostamenti in senso contrario alla direzione delle nostre posizioni (long o short). Il secondo Trade in figura 2 è stato chiuso con un contro-segnale.

Post-acquisto

Il post-acquisto viene portato avanti secondo delle regole rigide. A questo scopo, viene utilizzata la distanza fissa, che è stata delineata nelle valutazioni della strategia a cinque pip. Il post-acquisto tra i trader ha una cattiva reputazione, poiché aumenta il rischio. Il rischio, tuttavia, viene aumentato solo con dei post-acquisti ciechi. Invece, la Strategia del Contrattacco applica un filtro, in modo che le posizioni post-acquistate possano essere aperte solo nel rispetto di certe condizioni. Ciò dà come risultato un sistema post-acquisto con meno rischi. Bisogna notare che la probabilità media di successo di un trade si aggira attorno al 69% (vedi figura 3 “posizioni sell (vinte)” e “posizioni buy (vinte)”). La probabilità di vincere una posizione acquistata successivamente ad un prezzo più basso è ancora più alta. L’ADX viene utilizzato come filtro per il post-acquisto. Il periodo in questo esempio è stato impostato a 50. In questo indicatore si trovano in primo piano le linee +DI e -DI, e non la forza del trend. Vengono aperte posizioni aggiuntive una volta che il filtro ADX soddisfa le condizioni seguenti.

Post-acquisti Long

• + DI: Tre valori correnti salgono
• -DI: Tre valori correnti scendono

Post-vendite  Short

• + DI: Tre valori correnti scendono
• -DI: Tre valori correnti salgono

Questa condizione assicura che le posizioni vengano aperte solo quando il prezzo si sviluppa in favore della nostra prima posizione. Il rischio e il drawdown vengono di conseguenza fortemente ridotti. La prestazione di questa strategia rimane omogenea anche senza il sistema di post-acquisto nella zona verde. Il rapporto tra il profitto e i drawdown nella Strategia del Contrattacco senza il sistema di post-acquisto è leggermente inferiore – il che significa che l’acquisto successivo sarà redditizio sul lungo termine.

Valutazione della strategia

In figura 3, potete vedere un rapporto sulle prestazioni della nostra strategia nel 2015. Un valore particolarmente importante è rappresentato dalla seguente relazione: Profitto/Drawdown: 8718,20 / 2744,46 = 3,18. Questo significa che rischiamo solo un euro per ogni € 3,18 acquisiti. Questa proporzione è maggiore di 1 e perciò da valutare come positiva. Il numero di trade positivi si aggira attorno al 69%, il che significa che la Strategia del Contrattacco genera per lo più segnali favorevoli. La figura 4 mostra la curva di capitale per il 2015. Il risultato sembra ottimo quando si considera che la strategia aveva una dimensione di posizione fissa (0,1 lotti). Punta a € 8718,20 – quindi, quasi l’87% dei profitti a fronte di un rischio del 16,88%.

Conclusioni

Infine, siamo interessati al fatto che questa strategia possa funzionare sul lungo termine. Poiché non serve a nulla se la strategia dura per un solo anno e poi brucia denaro per il resto del tempo. In figura 5 vediamo la curva di capitale della Strategia del Contrattacco dal 2001 al 2015. Il numero di trade (circa 33.000) pone enfasi sull’alta frequenza degli scambi. Si può vedere che il capitale è stato incrementato passando da € 10.000 a € 50.000 con una dimensione di posizione fissa (0,1 lotti). Il fatto che questa strategia sia in media redditizia dal 2001, indica il comportamento universale del mercato in unità di tempo più piccole (da 1 a 15 minuti) e il guadagno che si può avere dallo sfruttamento di tali comportamenti.

Andrey Bulezyuk

Andrey Bulezyuk è il fondatore di In-Trading.eu, analista di mercato per il portale tedesco di In-Trading e autore del libro “Algorithmic Trading”. Nell’area del foreign exchange, si occupa principalmente dell’analisi tecnica e fondamentale così come dello sviluppo di sistemi di trading automatizzati. andrey.income@gmail.com; www.in-trading.eu

B1) Setup Strategia

Nella parte inferiore della figura 1, ADX 1 ha periodo 18 ed è in azzurro. ADX 2, al contrario, è blu scuro con periodo 29. Il livello di soglia è impostato a 17. Si può vedere che il prezzo corre lateralmente quando il valore di ADX 2 si trova al di sotto del livello di 17 e al di sotto del valore di ADX 1 (punto 2). Le fasi di mercato con fasi di ADX più alti e/o crescenti indicano dei movimenti duraturi e perciò vengono ignorate (punto 1 e 3). Fonte: MetaTrader4

B2) Bande di Bollinger per fornire i segnali

Le Bande di Bollinger (BB) agiranno come generatori di segnale per l’entrata. Il periodo di BB era impostato a 30. Le regole: Long: Il prezzo ricade al di sotto della banda inferiore (Trade 2); Short: Il prezzo supera la banda superiore (Trade 1 e 3). Fonte: MetaTrader4

B3) Indicatori chiave di performance

Candele testate

Errori nell’adattamento nel grafico

Deposito Originale

Profitto Totale Netto

Declino Assoluto

Numero di Trade

Tick considerati

Profitto lordo

Risultato Previsto

Declino Massimo

Posizioni sell (di cui vinte)

Trade Vincenti (in % del totale)

Trade vincente più grande

Trade con Profitto Medio

Trade vincenti consecutivi in media

Qualità del modello

Spread

Perdita lorda

Posizioni Buy (delle quali vincenti)

Trade persi in % del totale

Perdita-Trade

Perdita-Trade

Trade Perdenti di Fila

Trade Perdenti consecutive

Trade Perdenti di Fila

In figura 3, potete vedere un performance report della nostra strategia nel 2015.

Fonte: MetaTrader4

B4) Curva di capitale per il 2015

La figura 4 mostra la curva di capitale per il 2015. Il profitto ammonta a € 8718,20 – perciò, un profitto di quasi l’87% a fronte di un rischio del 16,88%. Fonte: MetaTrader4

Infobox

Indicatore medio di movimento direzionale (ADX)

L’ADX è un indicatore che mostra la determinazione e la potenza di un trend. Mentre determiniamo la direzione del trend con l’uso dei due sotto-indicatori +HDI e –HDI, l’ADX viene utilizzato esclusivamente per la determinazione della forza del trend. L’ADX è la versione levigata dell’Indicatore di Movimento Direzionale (DMI) che viene calcolato da +DI e -DI. Valori di ADX superiori a 20 indicano un trend esistente. Valori superiori a 30 indicano un trend chiaro e valori superiori a 40 vengono interpretati come trend particolarmente forti. Ricapitoliamo brevemente il calcolo: bisogna determinare i due sotto-indicatori +DI e -DI, ma prima bisogna trovare i cambiamenti di prezzo diretti verso l’alto e verso il basso. Questi valori vengono levigati e divisi per il True Range, anch’esso levigato. I cambiamenti di prezzo levigati diretti verso l’alto, chiamati +DM (Movimento Direzionale Positivo), divisi per il True Range levigato danno il +DI (Indice Direzionale Positivo). I cambiamenti di prezzo levigati diretti verso il basso, chiamati -DM (Movimento Direzionale Negativo), divisi per il True Range levigato danno il -DI (Indice Direzionale Negativo). Il DMI viene calcolato come valore assoluto della differenza fra +DI e –DI diviso per la somma di +DI e –DI moltiplicata per 100. L’ADX viene calcolato nelle impostazioni di default come media mobile di DMI su 14 periodi.

B5) curva di capitale 2001-2015

In figura 5 vediamo la curva di capitale della Strategia del Contrattacco alla fine del 2015. Il numero di trade (circa 33.000) pone enfasi sull’alta frequenza dei trade. Si può vedere come il capitale sia stato incrementato passando da € 10.000 a € 50.000 con una dimensione di posizione fissa (0,1 lotti). Fonte: MetaTrader4

Riepilogo Strategia

Nome Strategia: Contrattacco

Tipo Strategia: Strategia Range (per valute volatili)

Orizzonte temporale: grafico 1 minuto fino a grafico 15 minuti

Setup: la forza del trend ADX deve essere diminuita. Il valore di ADX 2 deve essere inferiore a 17 e al di sotto del valore di ADX 1.

Entrata: Bande di Bollinger (Periodo: 30; deviazione: 1 – 4)

Stop Loss: Opzionale: Bande di Bollinger (periodo: 30; deviazione maggiore della deviazione delle Bande di Bollinger dall’entrata)

Take Profit: Bande di Bollinger (periodo: 30; deviazione: maggiore 0 – 2 volte della deviazione delle Bande di Bollinger dall’entrata)

Post-acquisti: 1) Numero: 1.5 (maggiore la dimensione della posizione, minori i re-buy)

2) Distanza: 5-20 pip (minore l’unità di tempo, minore la distanza)

3) Post-acquisto, quando i valori degli ultimi 3 +DI o -DI sono, secondo la direzione del Trade, in discesa o in salita

Gestione rischio e capitale: <0.5% rischio per trade

Numero medio di segnali: 2-3 al giorno nel grafico a 5 minuti

Hit rate media: 69%

Conclusioni

Infine, siamo interessati al fatto che questa strategia possa funzionare sul lungo termine. Poiché non serve a nulla se la strategia dura per un solo anno e poi brucia denaro per il resto del tempo. In figura 5 vediamo la curva di capitale della Strategia del Contrattacco dal 2001 al 2015. Il numero di trade (circa 33.000) pone enfasi sull’alta frequenza degli scambi. Si può vedere che il capitale è stato incrementato passando da € 10.000 a € 50.000 con una dimensione di posizione fissa (0,1 lotti). Il fatto che questa strategia sia in media redditizia dal 2001, indica il comportamento universale del mercato in unità di tempo più piccole (da 1 a 15 minuti) e il guadagno che si può avere dallo sfruttamento di tali comportamenti.

Andrey Bulezyuk

Andrey Bulezyuk è il fondatore di In-Trading.eu, analista di mercato per il portale tedesco di In-Trading e autore del libro “Algorithmic Trading”. Nell’area del foreign exchange, si occupa principalmente dell’analisi tecnica e fondamentale così come dello sviluppo di sistemi di trading automatizzati. andrey.income@gmail.com; www.in-trading.eu

B1) Setup Strategia

Nella parte inferiore della figura 1, ADX 1 ha periodo 18 ed è in azzurro. ADX 2, al contrario, è blu scuro con periodo 29. Il livello di soglia è impostato a 17. Si può vedere che il prezzo corre lateralmente quando il valore di ADX 2 si trova al di sotto del livello di 17 e al di sotto del valore di ADX 1 (punto 2). Le fasi di mercato con fasi di ADX più alti e/o crescenti indicano dei movimenti duraturi e perciò vengono ignorate (punto 1 e 3). Fonte: MetaTrader4

B2) Bande di Bollinger per fornire i segnali

Le Bande di Bollinger (BB) agiranno come generatori di segnale per l’entrata. Il periodo di BB era impostato a 30. Le regole: Long: Il prezzo ricade al di sotto della banda inferiore (Trade 2); Short: Il prezzo supera la banda superiore (Trade 1 e 3). Fonte: MetaTrader4

B3) Indicatori chiave di performance

Candele testate

Errori nell’adattamento nel grafico

Deposito Originale

Profitto Totale Netto

Declino Assoluto

Numero di Trade

Tick considerati

Profitto lordo

Risultato Previsto

Declino Massimo

Posizioni sell (di cui vinte)

Trade Vincenti (in % del totale)

Trade vincente più grande

Trade con Profitto Medio

Trade vincenti consecutivi in media

Qualità del modello

Spread

Perdita lorda

Posizioni Buy (delle quali vincenti)

Trade persi in % del totale

Perdita-Trade

Perdita-Trade

Trade Perdenti di Fila

Trade Perdenti consecutive

Trade Perdenti di Fila

In figura 3, potete vedere un performance report della nostra strategia nel 2015.

Fonte: MetaTrader4

B4) Curva di capitale per il 2015

La figura 4 mostra la curva di capitale per il 2015. Il profitto ammonta a € 8718,20 – perciò, un profitto di quasi l’87% a fronte di un rischio del 16,88%. Fonte: MetaTrader4

Infobox

Indicatore medio di movimento direzionale (ADX)

L’ADX è un indicatore che mostra la determinazione e la potenza di un trend. Mentre determiniamo la direzione del trend con l’uso dei due sotto-indicatori +HDI e –HDI, l’ADX viene utilizzato esclusivamente per la determinazione della forza del trend. L’ADX è la versione levigata dell’Indicatore di Movimento Direzionale (DMI) che viene calcolato da +DI e -DI. Valori di ADX superiori a 20 indicano un trend esistente. Valori superiori a 30 indicano un trend chiaro e valori superiori a 40 vengono interpretati come trend particolarmente forti. Ricapitoliamo brevemente il calcolo: bisogna determinare i due sotto-indicatori +DI e -DI, ma prima bisogna trovare i cambiamenti di prezzo diretti verso l’alto e verso il basso. Questi valori vengono levigati e divisi per il True Range, anch’esso levigato. I cambiamenti di prezzo levigati diretti verso l’alto, chiamati +DM (Movimento Direzionale Positivo), divisi per il True Range levigato danno il +DI (Indice Direzionale Positivo). I cambiamenti di prezzo levigati diretti verso il basso, chiamati -DM (Movimento Direzionale Negativo), divisi per il True Range levigato danno il -DI (Indice Direzionale Negativo). Il DMI viene calcolato come valore assoluto della differenza fra +DI e –DI diviso per la somma di +DI e –DI moltiplicata per 100. L’ADX viene calcolato nelle impostazioni di default come media mobile di DMI su 14 periodi.

B5) curva di capitale 2001-2015

In figura 5 vediamo la curva di capitale della Strategia del Contrattacco alla fine del 2015. Il numero di trade (circa 33.000) pone enfasi sull’alta frequenza dei trade. Si può vedere come il capitale sia stato incrementato passando da € 10.000 a € 50.000 con una dimensione di posizione fissa (0,1 lotti). Fonte: MetaTrader4

Riepilogo Strategia

Nome Strategia: Contrattacco

Tipo Strategia: Strategia Range (per valute volatili)

Orizzonte temporale: grafico 1 minuto fino a grafico 15 minuti

Setup: la forza del trend ADX deve essere diminuita. Il valore di ADX 2 deve essere inferiore a 17 e al di sotto del valore di ADX 1.

Entrata: Bande di Bollinger (Periodo: 30; deviazione: 1 – 4)

Stop Loss: Opzionale: Bande di Bollinger (periodo: 30; deviazione maggiore della deviazione delle Bande di Bollinger dall’entrata)

Take Profit: Bande di Bollinger (periodo: 30; deviazione: maggiore 0 – 2 volte della deviazione delle Bande di Bollinger dall’entrata)

Post-acquisti: 1) Numero: 1.5 (maggiore la dimensione della posizione, minori i re-buy)

2) Distanza: 5-20 pip (minore l’unità di tempo, minore la distanza)

3) Post-acquisto, quando i valori degli ultimi 3 +DI o -DI sono, secondo la direzione del Trade, in discesa o in salita

Gestione rischio e capitale: <0.5% rischio per trade

Numero medio di segnali: 2-3 al giorno nel grafico a 5 minuti

Hit rate media: 69%