a cura della redazione di http://www.traders-mag.it/
Per quanto tempo si applica un trend?
Finché non si interrompe. Questa dichiarazione piuttosto lapidaria porta alla disperazione i principianti del trading. Poiché presto o tardi i trend finiscono e ci si può trarne profitto. All’interno di questo articolo scoprirete come utilizzare un’inversione di trend per il vostro approccio al trading.
Basi
In questo articolo vedremo quando un trend si rompe e in che modo tale situazione può essere remunerativa e quali idee di trading a basso rischio si possono sviluppare (elaborare) – il cosiddetto “Movimento a Sorpresa”. Supponiamo che esista già un trend da molto tempo e i vari partecipanti al mercato possano vedere molto chiaramente un trend come quello presente nel grafico (linea blu). Bisogna perciò supporre che più il trend è lungo e ovvio, maggiormente i partecipanti al mercato cercheranno di saltarci a bordo per fare trading seguendolo. È irrilevante se questi partecipanti al mercato aprono un trade ad ogni punto di massimo dei trend ed estendono le proprie posizioni oppure se inseguono un approccio al trading completamente diverso. Nell’esempio vediamo ora che il mercato – qui la DAX future – non forma nuovi massimi. Il mercato si è sviluppato da ottobre 2014 quasi come la rappresentazione da libro di testo di un trend indirizzato verso nuovi massimi. Ciascun partecipante al mercato conosceva solo una direzione: all’insù. Per prima cosa, venne superato il traguardo magico di 10.000 punti, puoi si formò un piccolo pullback sul prezzo e successivamente a febbraio 2015 si formarono nuovi punti di massimo conformi al trend. Da allora, era nato un nuovo trend. Questo significa che la maggior parte dei partecipanti al mercato si immaginava mentalmente un lungo movimento verso l’alto. Ora arriviamo al movimento a sorpresa. Si può supporre che molti giocatori del mercato pensino ed agiscano seguendo la stessa direzione, sarebbe quindi una sorpresa per molti trader se tale trend si concludesse. Mettiamoci in questa posizione: Alcuni trader ora devono chiudere le posizioni che avevano costruito in maniera così meticolosa oppure invertirle. Altri trader tuttavia sono saltati nel nostro esempio così in ritardo sul trend che si trovano costretti a chiudere la propria posizione in perdita per poter prevenire danni più grandi. Sembra una situazione in cui molti giocatori del mercato si vedono costretti ad agire – per assicurarsi i profitti e/o per limitare le perdite. Questa esatta situazione si chiama “Movimento a Sorpresa”. La figura 1 illustra la situazione. La sezione in rosso mostra il Movimento a Sorpresa nella sua formazione ed il nuovo trend risultante verso il basso. Vediamo un trend continuativo e di lunga durata, che si avvicina alla sua conclusione. Come promemoria, la definizione di trend: Un trend consiste di punti di massimo in ascesa e punti di minimo in ascesa. Un trend verso il basso dà come risultato punti di minimo in discesa e punti di massimo in discesa.
Cosa crea (determina) il movimento a sorpresa?
È esattamente questo il punto in cui tutti i partecipanti del mercato si incontrano l’uno con l’altro per la prima volta. Adesso vengono costretti ad affrontare le realtà del mercato e a percorrere sentieri nuovi. Perciò, la situazione molto probabilmente sarà accompagnata da un volume di trading sproporzionatamente alto. Questo è precisamente il momento in cui entra in gioco la strategia del Movimento a Sorpresa. Sapendo che c’è un aumento dell’interesse del mercato in questa posizione, viene elaborata una idea di trading basata sui prezzi in caduta. Tramite il momentum emergente nel mercato e alla fine del trend e all’inizio di un nuovo trend, si crea una situazione che può portare tale idea di trading in zona attiva in un periodo di tempo molto breve.
L’idea in dettaglio:
- il trend corrente deve essere molto ovvio e quindi deve esistere chiaramente da molto tempo.
- Il trend deve essere sull’orlo di non poter più soddisfare le condizioni stesse di trend.
- Il mercato forma un primo conto-trend rispetto alla cronologia di trading precedente.
- Il volume di trading emergente costringerebbe molti trader ad attivarsi nel mercato esattamente a questo punto.
La figura 2 mostra la situazione. Il mercato non forma nuovi punti di massimo. Il 13, 14 e 15 aprile 2015 si arriva alla fine del lungo movimento verso l’alto. Il mercato cade prima per qualche giorno, in modo che i partecipanti al mercato possano pensare che si tratti solo di una correzione di un movimento verso l’alto stabilito. Nella breve consolidazione fra la fascia di prezzo di 11.600 e 12.000 tra il 17 ed il 28 aprile 2015 (rettangolo giallo) può nuovamente far germinare la speranza che un mercato continui verso l’alto dopo la consolidazione. Cadendo al di sotto del prezzo di 11.600, le speranze dei partecipanti al mercato vengono distrutte una volta per tutte. Quello che vediamo qui è la nascita di un contro-trend verso il basso. Diventa evidente quando il trend verso il basso viene definito chiaramente grazie ai punti di minimo in discesa e ai punti di massimo in discesa. È perciò necessario anticipare questa definizione del contesto del comportamento di mercato – pensare in anticipo in un certo senso. L’idea di trading viene attivata dalla ricaduta sotto il livello di 11.600 (e perciò in seguito alla conferma del trend verso il basso). Il loss limit stop viene posizionato sul punto recente di massimo precedente – in questo caso, a 12.100 punti. Ha senso piazzare lo stop alla distanza moderata di 20-30 punti su base giornaliera al di sopra dell’ultimo punto di massimo. Vediamo che una volta superato tale contrassegno, si forma un nuovo massimo di volume del mercato. Questo è il momentum. I trader sono costretti a questo punto a reagire davanti ad un mercato ora in caduta. Il lungo movimento verso l’alto è terminato.
Conclusione
Un elemento chiave del Movimento a Sorpresa è che il nome stesso spiega esattamente cosa includere: La sorpresa che il lungo trend esistente è terminato e si verifica un’inversione con un grosso volume di trading. Questo tipo di situazione di trading non diviene immediatamente apparente sul grafico e perciò può dare come risultato solo l’anticipazione, ossia la continuazione concettuale (mentale, intellettuale) nel corso degli eventi. Se il trend viene rilevato in anticipo dal dealer, si può rivelare un trade molto remunerativo. Si noti inoltre che questo metodo può essere applicato a trend di ogni cifra (variabili di trend). Tuttavia, il movimento a sorpresa aumenta, quanto più grande è il trend e quanto più grande è il numero di partecipanti al mercato coinvolti. Si suppone perciò che il movimento del primo contro-trend sia più significativo sul grafico giornaliero in opposizione ad un movimento più piccolo del contro- trend in un grafico ad 1 ora.
Carsten Umland. Carsten Umland ha studiato il business e ora da oltre 10 anni è attivo nel mercato azionario. Il suo stile di trading si basa sulla tecnica di mercato e sulla propria vasta esperienza. Trasmette la sua estesa conoscenza in sessioni di coaching individuale personalizzato così come sul sito web www.simplified-trading.com on. info @ simplified-trading.com
istantanea Strategia
Nome Strategia: Movimento a Sorpresa
Tipo Strategia: Discrezionale
Orizzonte temporale: sono possibili tutte le unità temporali a partire dal grafico a 5 minuti verso l’alto
Setup: Contro-trend iniziale
Entrata: Alla conferma del contro-trend nel periodo corrente
Stop Loss: In un trend emergente, sotto il punto di minimo relativo; in un trend emergente verso il basso al di sopra del punto di massimo relativo.
Take Profit: Stop basato sul trend
Gestione Rischio e Capitale: Massimo 1% del capitale di trading disponibile
B1) inversione di trend nelle DAX future
Trend verso il basso intatto
Il mercato si trova da molto tempo all’interno di un trend verso l’alto stabilito (vedi contrassegno blu dei massimi più alti e minimi più alti). La sezione rossa mostra il nuovo trend verso il basso con il Movimento a Sorpresa. Fonte: Agenta Trader
B2) Movimento a Sorpresa nelle DAX-Future
Loss Limit Stop
Ovvio trend verso l’alto
Movimento a Sorpresa e primo contro-trend
Entrata
Alto volume di mercato
Si nota un primo contro-trend grazie all’aumento del volume di minimi in caduta e massimi in caduta che inizia a formarsi. La breve consolidazione fra la gamma di prezzo di 11.600 e 12.000 fra il 17 ed il 28 aprile 2015 (rettangolo giallo) può nuovamente far germinare la speranza che un mercato continui verso l’alto dopo la consolidazione. Cadendo al di sotto del prezzo di 11.600, le speranze dei partecipanti al mercato vengono distrutte una volta per tutte. Qui avviene l’entrata e si piazza la loss limit stop al di sopra del punto di massimo recente precedente. Ha senso piazzare lo stop alla distanza moderata di 20-30 punti su base giornaliera al di sopra dell’ultimo punto di massimo. Fonte: AgenaTrader
