La trigonometria applicata ai mercati: analisi e sviluppi previsionali su Indici

Qualche tempo fa, prendendo spunto da una delle principali tecniche di Gann, quella dei vettori angolari, mi sono domandato se sia possibile applicare la trigonometria ai mercati finanziari.

Ma procediamo con ordine.

Nella concezione originaria di Gann, non si usavano i famosi angoli di predeterminata inclinazione, ad esempio l’angolo di 45 gradi, ma si usavano i coefficienti spazio/temporali.

Si trattava quindi, ad esempio, di tracciare la retta 1 X 1.

Successivamente gli studi su Gann hanno introdotto, in alternativa ai coefficienti spazio/tempo, gli angoli.

Ma, a prescindere dalla paternità della tecnica degli angoli, viene quindi spontaneo domandarsi se una particolare disciplina matematica, che appunto di angoli si occupa, la trigonometria, possa avere qualche utilità se applicata ai mercati finanziari.

Non preoccupatevi.

Non occorre studiare trigonometria per applicarla ai mercati.

E’ sufficiente calcolare, con una calcolatrice scientifica, o rilevare da tabelle trigonometriche, alcuni parametri tipici della trigonometria, come il seno, il coseno, la cosecante di un angolo.

Ovviamente non di tutti gli angoli, ma solo di quelli che si usano nella teoria di Gann, come quello di 45 gradi o di 15 gradi, e via dicendo.

Una volta ottenuti questi parametri, l’uso della trigonometria sarà utile se consentirà di definire futuri target di prezzo e tempo.

Come?

Sui prezzi, quando un successivo minimo o massimo risulterà dal prodotto o dalla divisione di un precedente minimo/massimo per un coefficiente trigonometrico.

Oppure quando un determinato range tra minimo e massimo risulterà il risultato del prodotto o della divisione di un precedente range per un coefficiente trigonometrico.

Per quanto riguarda, invece, i setup di tempo, si dovrà considerare il risultato del prodotto o della divisione del numero di unità temporali di un determinato range minimo/massimo per un coefficiente trigonometrico, e proiettare il risultato dal minimo/massimo del range considerato o da un minimo/massimo successivo.

Applicare tali principi è più facile che spiegarli.

Facciamo alcuni esempi sul Dax.

Il minimo di marzo 2003 rappresenta il 26,89 per cento (in forma decimale 0,2689) del massimo di marzo 2000.

E tale coefficiente approssima la cotangente dell’angolo di 75 gradi, che è 0,26795.

Infatti moltiplicando il massimo di 8136 per 0,26795 otteniamo 2180, a fronte di un minimo di 2188.

Esemplificato il procedimento, proseguiamo con altri esempi, considerando subito i risultati.

Il massimo di luglio 2007 si ottiene moltiplicando la tangente dell’angolo di 75 gradi, pari a 3,73, per il minimo del 2003 (proiezione a 8161, massimo effettivo 8151).

Minimo di marzo 2009: si ottiene moltiplicando il massimo di luglio 2007 per il   coseno di 63.75.

Ed il massimo attuale?

Approssima il minimo di marzo 2009 moltiplicato per la tangente di 75 gradi.

Consideriamo ora un esempio di setup temporale.

Sempre sul Dax, il massimo di aprile 2015 dista 73 barre mensili dal minimo di marzo 2009, e questo intervallo approssima la cotangente di 18.75 moltiplicata per l’intervallo temporale minimo 2009/massimo 2011.

E l’attuale massimo?

L’intervallo minimo settembre 2011/attuale massimo mensile si poteva ottenere moltiplicando la distanza temporale minimo 2009/massimo 2011 per la cotangente di 18.75, proiettata dal minimo di settembre 2011.

Sintetizzando: talora certi intervalli temporali, taluni range di prezzo, o determinati prezzi assoluti non paiono essere in particolari rapporti con altri intervalli temporali, range di prezzo, o quotazioni di minimo o di massimo.

Ma se proviamo a moltiplicare (o dividere) tali elementi per i coefficienti trigonometrici applicati ai consueti angoli di Gann, troviamo invece una corrispondenza quasi perfetta.

Negli scritti originali di Gann non ho trovato tale metodo.

Mi è venuto in mente pensando agli angoli.

Non posso ovviamente escludere che altri autori vi abbiano pensato, ma non mi risulta che sia un metodo noto ai più.

Avrei forse potuto farne un altro ebook.

Ho invece preferito regalarlo ai lettori di ProiezionidiBorsa, sperando di aver fatto cosa gradita.

Un tassello in più nella comprensione dei mercati finanziari.