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La strategia delle 16.00 in punto

Come fare trading sui breakout del range di apertura

a cura di http://www.traders-mag.it/

L’apertura è la fase più importante della giornata di trading sul mercato azionario. Com- pratori e venditori giocano gli uni contro gli altri e reagiscono alle notizie e agli sviluppi sin dalla chiusura del giorno precedente. L’articolo a seguire illustra una strategia per l’apertura del mercato statunitense e spiega come i trader possano trarne vantaggio.

Il piano

Il fatto che l’apertura del mercato sia di primaria impor- tanza per la giornata di trading, non è certo un segreto. Esistono molteplici strategie, generalmente note come “Open Range Breakout (ORB)” che se ne avvantaggiano – per esempio la “DayTrading With ShortTerm Price Pattern and Opening Range Breakout” (day trading con patter a breve termine e breakout del ran- ge di apertura – n.d.t.) di Toby Cra- bel, oppure la “Trading the 10 o’clock Bulls” (tradare con i rialzi delle 10 in punto – n.d.t.) di Geoff Bysshe. La fi- losofia è sempre la stessa: l’apertura è una fase di ricerca del prezzo per- ché compratori e venditori di norma lottano gli uni contro gli altri, con un volume molto alto. Un breakout in quest’area chiave dimostra che una delle due parti – rialzista o ribassista – può aver vinto il duello, offrendo ai day-trader l’opportunità di seguire la corrente più forte.

La strategia nel dettaglio

Tradare sul range di apertura è facile ed efficace. Tutti i parametri necessa-

ri all’esecuzione dell’ordine derivano dal range del prez- zo segnato nei primi 30 minuti (dalle 15.30 alle 16.00 CET) della giornata di trading. Da un punto di vista psicologico è un notevole vantaggio, soprattutto se paragonato agli ap- procci discrezionali, carichi di elementi soggettivi, quindi in prognosi riservata.

Il trader deve solo identificare il massimo e il minimo che il Dow Jones segna tra le 15.30 e le 16.00, per poter generare un segnale. L’entrata si basa su due calcoli. Se il breakout rompe sopra il massimo dell’area di apertura, si entra long. Un trader può entrare con un ordine stop oppure manualmente, con un ordine di mercato. Lo stop iniziale si posiziona sulla parte opposta dell’area. Se si entra long, si posiziona lo stop sul minimo dell’area di apertura (F1). Se, viceversa, il breakout si verifica verso il basso, lo stop iniziale si posiziona sul massimo dell’area di apertura. Il target di profitto equivale alla dimen- sione dell’area di apertura. Per esem- pio, se il minimo nell’area di apertura tra le 15.30 e le 16.00 è a 15.000 e il massimo è a 15.050, allora lo stop – così come il rischio del trade – è la differenza di 50 punti. La F1 mostra l’entrata diretta sulla rottura del ran- ge, oltre a due ulteriori opzioni di entrata più difensive – si può attendere un pullback a metà dell’area oppure una conferma, fornita dalla formazione di un nuovo mas- simo o minimo.

Esempi

La F2 mostra il Dow Jones sul grafico a 5 minuti. Il softwa- re segnala automaticamente sul grafico il massimo e il mi- nimo della prima mezz’ora della giornata di trading, con i rispettivi inneschi long o short. Dopo un’apertura debole, si verifica una rottura verso il basso, intorno alle 16.30. Il target di profitto (linea blu) viene raggiunto intorno alle 19.30, quindi la posizione short si chiude con un ordine limit.

Non tutti i trade, ovviamente, sono facili e redditizi come l’esempio portato in F2. Alcuni breakout si rivelano falsi segnali e vengono stoppati. Spesso ci sono anche dei trade che non raggiungono lo stop né il target di profitto. In questo caso si consiglia di chiudere le posizioni aperte alla fine della giornata di trading (22.00 CET) con degli or- dini market-on-close (MOC).

Evitare i range di apertura troppo ampi

L’idea di questa strategia dell’area di apertura come target di profitto segue una logica precisa: se il range è relativa- mente piccolo, il target di profitto sarà piccolo ma, contem- poraneamente, lo sarà anche il rischio. Se il range è esteso, il guadagno sarà maggiore, ma lo sarà anche il rischio.

Ma qual è la probabilità che il Dow Jones rompa un’area di, per esempio, 200 punti, per poi crescere nuova- mente e crollare di altrettanti 200 punti? L’analisi statistica degli ultimi 120 giorni di trading è chiarissima: se il range di apertura supera i 100 punti, gli effetti negativi si com- pensano, quindi non si dovrebbe utilizzare questa strate- gia per il trade.

I giorni di inversione offrono potenziale aggiuntivo

L’analisi della fase di apertura del Dow Jones dimostra che, spesso, i movimenti di forte inversione si manifestano durante il corso della giornata. Per esempio, può accadere che il breakout verso l’alto si verifichi con una forte dina- mica ma, durante il corso della giornata, il moto si appiat- tisca o, addirittura, che si inverta con forza. Quindi, nello stesso giorno, ci potrebbe essere un breakout dall’area di apertura verso il basso. Scenari del genere offrono ghiot- te opportunità.

Conclusioni

Fare trading sul range di apertura offre ai trader numerose possibilità – la versione di base qui descritta o le al- tre molteplici varianti che includono elementi discrezionali. Per esempio, ogni trader può decidere di sposta- re gli stop e di posizionarli sul break- even al raggiungimento della metà del target di profitto oppure di chiudere la posizione (o una parte) se il prezzo tor- na vicino al range di apertura. In ogni caso, i trader troveranno delle caratteristiche, in determinati indici azionari, che li invoglieranno ad implementare, testare e tradare. È ovvio che, prima, si dovrà fare un’analisi approfondita. Il risultato degli ultimi 125 giorni, o degli ultimi 95 trade, dimostra che l’approccio utilizzato dalla strategia funziona – ma solo se si ignorano le aree di apertura superiori ai 100 punti. «

 

La strategia delle 16.00 in punto ultima modifica: 2018-03-28T17:09:06+00:00 da redazione

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