La prossima catastrofe sui mercati scatenata dalle macchie solari!

Cosa sono le macchie solari?
Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.

Una macchia solare è una regione della superficie del Sole (la fotosfera) che è distinta dall’ambiente circostante per una temperatura minore ed una forte attività magnetica. Anche se in realtà le macchie solari sono estremamente luminose, perché hanno una temperatura di circa 4000 kelvin, il contrasto per emissività termica rispetto alle regioni circostanti, ancora più luminose grazie ad una temperatura di 6000 kelvin, le rende chiaramente visibili come macchie scure. Il numero di macchie che appaiono sulla superficie del Sole è stato misurato a partire dal 1700, e stimato all’indietro fino al 1500. La tendenza è quella di un numero in aumento, e i valori più grandi sono stati registrati negli ultimi 50 anni. Il numero di macchie solari è correlato con l’intensità della radiazione solare. Tra il 1645 e il 1715, durante il cosiddetto minimo di Maunder, esse quasi scomparirono, e la Terra nello stesso periodo si raffreddò in modo consistente.

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L’andamento storico delle macchie solari è mostrato nella figura precedente (fino al 1749 è riportato il numero medio annuo delle macchie solari, per gli anni successivi una media mensile a 13 mesi). Notiamo come le macchie solari abbiano un andamento ciclico con periodo di circa 11 anni.

Le macchie solari e la storia dell’umanità
Nella tabella seguente è riportato, per ogni ciclo delle macchie solari, l’intervallo di anni (tipicamente l’anno che corrisponde al picco più o meno un anno) entro il quale si è avuto il massimo e i corrispondenti eventi rilevanti in quel periodo.

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Notiamo come effettivamente i principali eventi storici siano accaduti in corrispondenza dei massimi dei cicli delle macchie solari.

Le macchie solari e i mercati finanziari
A questo punto la domanda è d’obbligo: è possibile utilizzare i cicli solari per prevedere i movimenti giornalieri/settimanali/mensili dei mercati azionari?

La risposta è no!

Non c’è alcuna correlazione, infatti, tra il movimento giornaliero dei mercati finanziari è i cicli solari. Se, però, andiamo a guardare il quadro globale, allora le cose cambiano. Date un’occhiata al grafico seguente dove, in grigio, le fasi di depressione/recessione sono sovrapposte all’andamento del numero delle macchie solari.

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Dal grafico si evince immediatamente come tutte le recessioni/depressioni dei mercati finanziari siano avvenute in coincidenza con il picco del ciclo delle macchie solari!
A questo punto il lettore superficiale potrebbe trarre la seguente conclusione

“In ogni ciclo in corrispondenza dei massimi delle macchie solari mi posso aspettare un massimo delle borse e in corrispondenza dei minimi posso aspettarmi un minimo delle borse!”

Niente di più sbagliato!

Guardiamo con attenzione le figure seguenti, dove per ciascun ciclo sono riportate le seguenti quantità:
• Il numero di macchie solari misurate per ciascun mese (SunSpot Measured);
• Il numero di macchie solari come ottenute dalla media mensile a 13 mesi (SunSpot Smoothed);
• L’andamento dell’indice Dow Jones (DJ).

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Apparentemente non c’è alcuna regolarità nei grafici precedenti.
1. Chi pensava che i massimi del ciclo corrispondessero a massimi dei mercati ha sbagliato;
2. Chi pensava che i minimi del ciclo corrispondessero a minimi dei mercati ha sbagliato;
3. Chi pensava che avesse avuto ragione non vedendo alcuna regolarità ha sbagliato ugualmente!

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Nella Tabella precedente abbiamo riportato la massima discesa del Dow Jones per le tre fasi del ciclo solare: aumento delle macchie solari; regione del massimo delle macchie solari; diminuzione delle macchie solari.

Notiamo subito come durante la prima fase le discese sono sempre state molto contenute, tranne in un caso che corrisponde al crollo dei mercati nel 1987. Anche durante la regione del massimo le discese sono state molto contenute tranne che in quattro casi, tre dei quali sono evidenziati in rosso ed il motivo sarà chiaro tra poco. Durante la fase di diminuzione delle macchie solari le discese sono state molto contenute tranne in tre casi evidenziati in rosso. Sorprendentemente tutti i casi evidenziati in rosso appartengono agli stessi cicli delle macchie solari.

Ci sarà, quindi, qualche regolarità che ci permette di prevedere quando si avranno forti discese (veri e propri crolli) dei mercati finanziari?

Per capire ciò diamo uno sguardo al grafico seguente, dove è riportato per ciascun ciclo il numero massimo (smoothed) di macchie solari.

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Osservando attentamente si evince la seguente regolarità:

tutti i cicli che hanno un massimo di macchie solari inferiore a quello del ciclo precedente (quadrati blu nel grafico) presentano durante la terza fase del ciclo fortissime discese dei mercati.

NB non abbiamo considerato il ciclo 22 in quanto i valori del massimo sono molto simili a quelli del precedente, come si vede anche dal grafico.

Assumendo la regolarità di cui sopra, cosa aspettarci nel futuro prossimo? Guardiamo la seguente figura

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Notiamo come tra il 2014 e il 2015 sia previsto un massimo del numero delle macchie solari. Tuttavia solo con le osservazioni dirette, benché ormai le previsioni del numero delle macchie solari siano affidabili, si potrà individuare il massimo del ciclo. Il minimo, invece, è atteso tra il 2019 e il 2020.

Il massimo smoothed calcolato fino ad ora per il ciclo 23, lo abbiamo riportato nel grafico precedente con un quadrato verde.
La cosa più importante da evidenziare, però, è che il massimo delle macchie solari previsto per il ciclo in corso è inferiore a quello del ciclo precedente!

Applicando quando riportato precedentemente (tutti i cicli che hanno un massimo di macchie solari inferiore a quello del ciclo precedente presentano durante la terza fase del ciclo fortissime discese dei mercati) ci dobbiamo aspettare una fortissima discesa dei mercati entro i prossimi 3-4 anni.

Ovviamente tale previsione verrà meno qualora il massimo del numero delle macchie solare del ciclo in corso dovesse superare quello del ciclo precedente.

Conclusione: nel lungo periodo la strada è tracciata, sui mercati finanziari incombe una catastrofe come non se ne vedono dal 2008-2009. Le macchie solari ci aiuteranno a capire se e quando, mentre tutti saranno impegnati a comprare, partirà un ribasso di almeno il 40%!
Ovviamente il trading giornaliero continua normalmente, ma gli investitori di lungo periodo non devono rilassarsi troppo!

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