Analizziamo il trend di lungo termine dell’indice tedesco Dax, evidenziando la particolare efficacia del metodi Magic box e PLT.
Per ogni indicatore viene premessa una breve spiegazione del relativo funzionamento.
PLT: è un indicatore di lungo termine, e fornisce due tipi di segnale.
Segnale di alert: indica che una possibile inversione di lungo potrebbe intervenire, ma non è ancora confermata.
Segnale di conferma: indica passaggio tra trend di lungo rialzista a ribassista, o viceversa, dando eventuale conferma al segnale di alert.
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Il trend di lungo dell’indice Dax è incominciato a marzo 2009, sul minimo di 3588 punti, e si è protratto sino al massimo di aprile 2015 prima e 2017 poi.
PLT dava un segnale di alert che il trend poteva cambiare da ribassista a rialzista di lungo a settembre 2009 e dava segnale di conferma di intervenuta inversione rialzista a dicembre 2009.
Da allora il sistema, di tipo trend following, ha appunto seguito il trend fino in fondo, dando solo un segnale di alert a settembre 2015.
Tuttavia, l’importante filtro costituito dalla necessità del segnale di confermata inversione non è scattato a segnalare inversione, ed infatti il trend è ripreso in direzione rialzista sino ai massimi dello scorso aprile.
Il sistema è quindi riuscito a cogliere il trend sin dal primo anno della sua formazione ed a seguirlo, senza dare falsi segnali di inversione, sino ai massimi attuali.
Allo stato delle cose ancora non siamo in presenza di segnali di alert o di inversione, i quali comunque interverrebbero dopo la formazione dei massimi assoluti.
Per chi avesse invece desiderato cogliere ancora più da vicino l’area dei minimi e dei massimi, avrebbe potuto usare, o abbinare al primo metodo, Magic box.
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Magic box ha una duplice funzione.
Serve sia come sistema per proiettare obiettivi di tempo e di prezzo, sia come sistema trend following, per definire livelli di supporto e di resistenza, quali riferimenti per eventuali inversioni del trend di breve, medio e lungo termine.
Funziona infatti su tutti i time frames e su titoli, indici, valute, commodities.
Sin dal settembre 2008 sarebbe stato possibile proiettare un target in area 3650 entro aprile 2009.
Ed è stato effettivamente raggiunto un minimo a 3588 a marzo 2009.
Da questo bottom si originava un pattern rialzista di lungo, indentificato su barre mensili, che avrebbe consentito, sin dal dicembre 2012, di proiettare un target in overshooting rialzista in area 12380 con primo setup entro luglio 2015.
Effettivamente anche questo target è stato centro con un massimo a 12390 ad aprile 2015.
Da questo massimo si è quindi originato un movimento ribassista che, tramite analisi di Magic box su barre settimanali, proiettava un target in overshooting ribassista in area 8700, con setup entro la settimana del 22 febbraio 2016.
Target ancora una volta centrato (8699,29 raggiunto la settimana dell’ 8 febbraio).
Da quel bottom i corsi hanno ripreso il trend rialzista, portandosi all’incirca sullo stesso target di lungo già proiettato, e Magic box proiettava anche un setup temporale per/entro giugno 2017 sullo stesso livello, il che rendeva probabile una riconfermata valenza resistenziale del medesimo.
Peraltro una proiezione su barre settimanali, relativa ad un altro pattern di magic box chiusosi la settimana dell’8 agosto 2016, consentiva di definire altro target sostanzialmente prossimo a quello di lungo, cioè un target in overshooting rialzista in area 12305 (massimo effettivo a 12375), con setup la settimana del 27 marzo.
Il top effettivamente raggiunto si è avvicinato a tale proiezione, appunto con massimo a 12375 la settimana del 3 aprile.
Siamo quindi in un’area di prezzo, sensibile ad inversioni di medio/ lungo.
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Al momento non siamo ancora in presenza, su barre mensili e settimanali, di un pattern ribassista di magic box.
Peraltro il metodo che, come dicevo, svolge anche funzioni trend following, aveva individuato un supporto dinamico di lungo che, tracciato dal minimo del settembre 2011, non ha mai dato falsi segnali di inversione, neppure nella fase di consistente correzione culminata nei minimi del febbraio 2016, e questo mese passa a 9580.
Un segnale ribassista di lungo interverrebbe con almeno una chiusura mensile inferiore a tale supporto dinamico.
