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I dati macro sono driver inaffidabili? A due rialzi dei tassi americani seguirà una correzione dei mercati?

Anni fa col mio team completammo uno studio sulle variazioni percentuali dei mercati borsistici a seguito dell’uscita dei dati macro.

Partivamo dal presupposto che a un dato positivo corrispondesse  una reazione positiva dei listini e viceversa.
I risultati, dato per dato (analizzammo i più importanti per intenderci) furono invece degli sconfortanti quanto inaffidabili come parametri per prendere decisioni: 56/44, 57/43 e così via.

Dato per dato il range rimaneva sempre più o meno questo. Come dire che i dati macro talvolta vengono scontati in anticipo dai prezzi talvolta l’effetto lo producono successivamente all’uscita.

Rifacemmo il test verificando il trend partendo da una settimana prima e da una settimana dopo ma il risultato si modificò ben poco.

Anche analizzando il trend del dato stesso, quindi allargando il panorama alla vera e propria tendenza del ciclo macro-economico i risultati di correlazione rimasero sconfortanti.

I dati macro sono driver inaffidabili? A due rialzi dei tassi americani seguirà una correzione dei mercati? ultima modifica: 2018-08-04T13:16:04+02:00 da Gianluca Braguzzi

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