Cosa sono e a cosa servono le medie mobili?

Le medie mobili (MM) forniscono uno strumento per tenere traccia dell’andamento dei prezzi. La media mobile, nella sua forma più semplice, è una media dei prezzi che cambia nel tempo. La media mobile su 10 giorni viene calcolata sommando i prezzi di chiusura degli ultimi 10 giorni e dividendo il totale per 10. Il giorno seguente, il prezzo più vecchio viene scartato e viene aggiunto il prezzo di chiusura del nuovo giorno;
la somma dei 10 prezzi viene quindi divisa per 10. In questo modo la media si “muove” ogni giorno.

Esempio:
ammettiamo di avere una serie di valori iniziando dal più vecchio a quello più recente:
1000;1500;2000;2500;3000;3500;4000;4500;5000 e desideriamo fare una media
mobile a 4 periodi di questa serie.
Otterremo: per il primo valore di MM
(1000+1500+2000+2500)/4 = 7000/4 = 1750
per calcolare il secondo valore elimineremo il primo dato (1000) e inseriremo il successivo (3000), pertanto
(1500+2000+2500+3000)/4 = 2250
e così di seguito
(2000+2500+3000+3500)/4 = 2750
(2500+3000+3500+4000)/4 = 3250

Le medie mobili forniscono un approccio più meccanico all’entrata o all’uscita dal mercato. Per identificare i punti di entrata e di uscita le medie mobili vengono spesso sovrapposte ai grafici a barre. Quando il mercato chiude al di sopra della media mobile questo viene generalmente interpretato come un segnale di acquisto. Viceversa, quando il mercato chiude al di sotto della media mobile questo viene considerato un segnale di vendita. Alcuni traders preferiscono aspettare che la media mobile inverta effettivamente direzione, prima di accettare il risultato come un segnale di acquisto o di vendita .

La sensibilità di una linea di media mobile e il numero di segnali di acquisto e di vendita prodotti sono direttamente correlati al periodo di tempo di riferimento sul quale viene calcolata la media mobile. Una media mobile di 5 giorni sarà più sensibile e invierà un maggior numero di segnali di acquisto e di vendita rispetto a una media mobile di 20 giorni. Se la media è troppo sensibile i traders potrebbero trovarsi a entrare e uscire dal mercato troppo spesso. D’altro canto, se la media mobile non è sufficientemente sensibile i trader rischierebbero di perdere numerose opportunità, identificando troppo tardi i segnali di acquisto e di vendita.

Le medie mobili possono rivelarsi uno strumento estremamente utile per il trader.
Iniziamo, quindi, a fare delle considerazioni.

Il prezzo attuale del bene osservato è sopra o sotto la sua media mobile a n periodi?
Se è sotto vuol dire che il bene è sottovalutato rispetto ai periodi precedenti.
Questo potrebbe essere apparentemente un invito all’ acquisto. Non è così! Nel mondo della finanza, a meno di non saperla veramente lunga, è meglio non comprare “i
saldi”. Non siamo in grado, infatti, di prevedere quando quell’oggetto oggi sotto la media ritornerà di moda, cioè quando vi saranno persone disponibili a pagare prezzi via via crescenti pur di possederlo. È meglio, quindi, pagare un po’ di più una cosa che probabilmente tutti gradiscono, piuttosto che pagare “poco” una cosa che non si sa quanto sia gradita alla massa.

Onde evitare di fare acquisti “anticipati” (rispetto alla massa) occorre osservare quando il prezzo “perfora” la media mobile.
Quando il prezzo passa da “sotto” a “sopra” vi sono forti probabilità che la massa inizi ad apprezzare questo bene e pertanto occorre prendere in considerazione l’opportunità di acquistarlo. Nel caso in cui il prezzo buchi la media dall’alto verso il basso si ha un sintomo della perdita di “appeal” del bene che deve essere venduto

 

(Ricordiamo di leggere attentamente le avvertenze riguardo al presente articolo, consultabili qui»)

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