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“Bollire” le tartarughe

‘‘A cura di Traders’ Magazine Italia, www.traders-mag.it ‘‘

Come usare correttamente i falsi segnali

Si tratta di un classico tra le formazioni di trading: il trading del breakout sulle resistenze o i supporti. Ma, abbastanza spesso, questi breakout si rivelano essere falsi segnali. Nel seguente articolo vi mostreremo come utilizzarli per un trading redditizio.

Negli anni ’80, un gruppo di trader noti come le Tartarughe utilizzavano una strategia che seguiva il trend, basata sui breakout del prezzo. Se applicato su molti mercati, tale sistema può essere molto redditizio. Il successo del sistema dipende dalla possibilità di catturare trend molto grandi. È noto che il numero di vincite è basso, a causa dei molti breakout falsi e dei grandi drawdown del sistema. Per fare trading sul mercato vero, è necessario credere fermamente nei principi sottostanti e, in particolare, essere consistente nell’applicazione del metodo. Non potete perdere neanche un singolo trade; potrebbe essere quello che determinerà la prestazione. Dovrete mantenere i nervi saldi e fidarvi di un sistema che, prima o poi, capterà il trend che ricompenserà la vostra volontà e la vostra pazienza. Ma c’è anche una strategia che si basa su di questo, traendo vantaggio dai numerosi breakout della strategia della tartaruga. Questa strategia si chiama “Zuppa di Tartaruga”, secondo il motto che con questa strategia, i trader tartaruga finiranno “bolliti”. Lo scopo di questo schema è di trarre beneficio dai breakout falsi. In un trend forte, i declini non durano a lungo, ma talvolta possono essere redditizi. Si tratta di un tipico schema di swing trading, che funziona bene nei mercati volatili. Valgono le regole elencate di seguito.

Long:

  • Ci deve essere un nuovo minimo a 20 giorni, e il minimo a 20 giorni precedente deve essere avvenuto almeno quattro giorni prima.
  • Quando si verifica il nuovo minimo, impostate un buy-stop per l’ingresso qualche centesimo al di sopra del precedente minimo a 20 giorni.

Short:

  • Ci deve essere un nuovo massimo a 20 giorni, e il massimo a 20 giorni precedente deve essere avvenuto almeno quattro giorni prima.
  • Quando si verifica il nuovo massimo, impostate un sell stop per l’ingresso qualche centesimo al di sotto del precedente massimo a 20 giorni.

Uscita e gestione del rischio

Lo scenario di uscita è graduale. Ad esempio, una prima vendita parziale potrebbe avvenire al raggiungimento di un massimo a 20 giorni (nel setup di acquisto) o un minimo a 20 giorni (nel setup di vendita). Per la posizione rimanente, potreste impostare un trailing stop. Come limite di rischio iniziale, è consigliabile impostare lo stop a 1,25 volte l’average true range (ATR) al di sotto del primo minimo (setup di acquisto) o al di sopra del primo massimo (setup di vendita).

Variante per i trader part-time

Una variante di questo setup è la “Zuppa di Tartaruga più uno”. La differenza sta nel fatto che l’ingresso viene effettuato un giorno dopo. Questa variante trae beneficio dal fatto che molti trader entrano alla fine del giorno del breakout. In questo modo, si tende la trappola a un numero ancora maggiore di trader. Le regole sono:

Long:

  • Il precedente minimo a 20 giorni deve essere almeno tre giorni indietro. La chiusura quotidiana di oggi deve essere uguale o inferiore al precedente minimo a 20 giorni.
  • Lo stop di acquisto per l’ingresso è marginalmente al di sopra del precedente minimo a 20 giorni, il giorno successivo.

Short:

  • Il precedente massimo a 20 giorni deve essere almeno tre giorni indietro. La chiusura di oggi deve essere uguale o inferiore al massimo precedente.
  • Lo stop di ingresso è marginalmente al di sotto del precedente massimo a 20 giorni, il giorno successivo.

Lo schema “Zuppa di Tartaruga più uno” è particolarmente interessante perché, come trader part time, vi permette di programmare i trade per il giorno successivo alla sera, e di dare gli stop order per l’ingresso e gli ordini di stop loss.  Guardiamo i due schemi nella pratica.

Esempio di trading di un setup di acquisto secondo la Zuppa di Tartaruga

Nell’aprile 2017, i titoli della ThyssenKrupp avevano raggiunto un nuovo minimo a 20 giorni a 21,21 euro (figura 3). Dopo pochi giorni di trading, il 12 maggio 2017, le azioni del gruppo di acciaio e tecnologia avevano raggiunto tale minimo, e per un breve periodo ne erano scesi al di sotto. Ma anche all’interno della stessa giornata, il prezzo era salito di nuovo al di sopra del primo minimo a 20 giorni, attivando un segnale d’acquisto della zuppa di tartaruga. Era possibile acquistare le azioni a 21,31 euro. In questo scenario, il tasso di stop iniziale era 20,47€ (21,21€ – 1,25 x 0,59€). In questo esempio, lo stop iniziale è piuttosto lontano, ma ciò risulta essere utile a causa dell’alta fluttuazione del mercato nel periodo, e impedisce che il trade venga fermato dal rumore del mercato. La prima uscita parziale si sarebbe verificata, secondo il setup, al successivo massimo a 20 giorni. Ciò sarebbe avvenuto solo tre giorni di trading dopo, a 23,40€. Dopo un aumento di prezzo così veloce e ripido, un’uscita completa avrebbe avuto senso, anche se nell’esempio l’aumento di prezzo era continuato dopo una pausa molto breve. Se aveste scelto la variante con i trailing stop posti comunque sotto nuovi minimi più alti, l’uscita completa sarebbe avvenuta alcune settimane più tardi, il 21 luglio a circa 25,60€.

Esempio di un setup di acquisto secondo la Zuppa di Tartaruga più uno

Alla fine del 2016, le azioni della Bayer rappresentavano un buon esempio del setup “Zuppa di Tartaruga più uno” (figura 4). Il 7 novembre 2016, le azioni della Bayer avevano raggiunto un nuovo minimo a 20 giorni a 87,51 euro. Esattamente 19 giorni di trading dopo, questo minimo veniva messo nuovamente alla prova, e cadeva nuovamente al di sotto sulla base del prezzo di chiusura. Secondo il setup, avreste dovuto mettere lo stop di acquisto dieci centesimi al di sopra del primo minimo, quindi a 87,61 euro. Il 5 dicembre, il momento era giunto: era arrivato l’ingresso. Ad esempio, avreste potuto impostare lo stop iniziale utilizzando la formula 1,25 x ATR. Nel giorno d’ingresso, l’ATR era 1,37 euro. Secondo questo metodo, un prezzo di stop di 1,71 euro (1,37 x 1,25) avrebbe portato a un’offerta al di sotto del primo minimo a 20 giorni, cioè a 85,90 euro. Avreste potuto effettuare una prima uscita parziale una settimana dopo, al raggiungimento del massimo a 20 giorni a 94,99 euro. Se aveste messo, in questo esempio, un trailing stop al di sotto dei nuovi inter-minimi, il resto della posizione sarebbe stato fermato il 17 gennaio 2017 a 99,80 euro.

Questo è ciò che importa

Utilizzando questi schemi, potrete ottenere dei buoni profitti in situazioni di inversione. Quantificare i risultati è difficile perché il profitto dipende da diversi fattori:

  • le regole della gestione del denaro;
  • la disciplina nell’applicazione dello stop loss;
  • l’ambiente di volatilità del trade;
  • la valutazione del mercato (ad esempio, forza del trend, volatilità e così via);
  • il rapporto possibilità / rischio.

Questo stile di trading ha una gestione del rischio ben definita. All’inizio del trade, conoscete già la perdita massima. Psicologicamente, è un grande vantaggio. È utile anche essere consapevoli del rapporto opportunità / rischio. Alcuni trade dovranno essere chiusi con piccole perdite e piccoli guadagni, ma talvolta otterrete anche buoni punti di inversione, che risulteranno in un guadagno inatteso. È un po’ come pescare: prima o poi pescherete il pesce grosso, che renderà proficua l’intera settimana. Applicare questa metodologia ai mercati mobili aumenta la probabilità di un buon trade.

Conclusioni

Accade talvolta che lo stop venga attivato dal rumore del mercato o da un movimento sfavorevole, e che poi il mercato riprenda la direzione desiderata. Ciò nonostante, questo schema ha una sua validità e un suo valore statistico. Cercando le condizioni speciali per questi due schemi, vedrete che il re-test dei massimi al giorno X non viene seguito da un prezzo di chiusura superiore. Ciò significa che spesso i mercati tendono a cadere da questi livelli significativi. E qui potete trovare un’opportunità di vincita.

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F1) Formazione a Zuppa di Tartaruga

Massimo a 20 giorni
Zuppa di Tartaruga vendita
Minimo a 20 giorni
Zuppa di Tartaruga acquisto

Il setup della Zuppa di Tartaruga è molto semplice. Si basa sull’idea che il breakout per mezzo di una resistenza non abbia successo. Questo schema è comune nel mercato, e spiega perché il classico trading a tartaruga abbia così tanti falsi segnali.
Fonte: www.traders-mag.com

F2) Schema a Zuppa di Tartaruga più uno

Massimo a 20 giorni
Zuppa di Tartaruga vendita
Minimo a 20 giorni
Zuppa di Tartaruga acquisto

La Zuppa di Tartaruga più uno è una leggera modifica del concetto, che permette anche ai trader part time di utilizzare lo schema. Riferendosi ai prezzi di chiusura, avrete abbastanza tempo dopo il lavoro per cercare i segnali sul mercato.
Fonte: www.traders-mag.com

F3) Esempio di Trading Zuppa di Tartaruga

primo minimo a 20 giorni
prima uscita parziale
stop iniziale
uscita riposo

Thyssenkrupp ha fornito un buon esempio di un trade Zuppa di Tartaruga nella primavera del 2018. Invece di rompere il supporto, le azioni si sono alzate ancora e hanno offerto l’opportunità per un trading con buoni profitti.
Fonte: www.tradesignalonline.com

F4) Esempio di trading d’acquisto secondo la Zuppa di Tartaruga più uno

primo minimo a 20 giorni
prima uscita parziale
Stop iniziale
Ingresso
Trailing Stop
Uscita

Le azioni Bayer hanno mostrato un buon esempio di un setup Zuppa di Tartaruga più uno alla fine del 2016. Il 7 novembre 2016 erano arrivate a un nuovo minimo a 20 giorni, a 87,51 euro. Successivamente, questo minimo era stato nuovamente messo alla prova ed era brevemente caduto più in basso. Si era però dimostrato essere un falso segnale, da potere usare con la strategia Zuppa di Tartaruga più uno.
Fonte:  www.tradesignalonline.com

 

STRATEGY SNAPSHOT

Nome della strategia: Zuppa di Tartaruga

Tipo di Strategia: trading breakout

Orizzonte temporale: breve e medio termine

Setup: Long: nuovo minimo a 20 giorni; il precedente minimo a 20 giorni deve essere almeno quattro giorni indietro; analogo per il setup short.

Ingresso: al superamento del precedente minimo a 20 giorni

Stop Loss: primo minimo – 1,25 x ATR

Uscita: prima uscita parziale al nuovo massimo a 20 giorni, poi trailing stop

Gestione del Rischio e del denaro: massimo 2% per trade

“Bollire” le tartarughe ultima modifica: 2018-10-04T07:36:39+00:00 da redazione
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