A Wall Street, la media mobile a 200 giorni funziona nel 21% dei casi: le attese per il 9 aprile

I mercati azionari americani si portano a stretto contatto con la media mobile a 200 giorni e molti gridano ad un pericolo imminente: guai se verrà perforata al ribasso!

In base ai nostri studi ponderati su serie storiche secolari, la media mobile a 200 giorni solo nel 21% dei casi è stato un indicatore affidabile  di ribassi/rialzi.

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Una delle medie più utilizzate per “misurare” lo stato di salute del Mercato è la media mobile semplice a 200 giorni. Se le quotazioni sono al di sopra della MM200, allora il Mercato è ben impostato al rialzo ed ogni ritracciamento che porti le quotazioni nelle sue prossimità, può essere utilizzato per incrementare le posizioni long.

Ovviamente vale il viceversa quando le quotazioni sono al di sotto della MM200. Un’altra applicazione che riguarda la MM200, è il suo incrocio con la MM50.

Quando la MM50 incrocia al rialzo la MM200 si ha un segnale di acquisto, quando incrocia al ribasso si ha un segnale di vendita. Quest’ultimo incrocio è anche conosciuto come l’incrocio della morte.

In questo capitolo riportiamo uno studio statistico dell’efficacia sia della MM200 che del suo incrocio con la MM50 come strumenti di trading.

Efficacia della MM200 giornaliera come indicatore di tendenza

Assumendo come riferimento l’Indice Dow Jones dal 1928 al 2008 abbiamo studiato il rendimento di un trading system che va long quando la chiusura giornaliera è superiore alla MM200 giornaliera e va short quando la chiusura è inferiore alla MM200 giornaliera.

Le statistiche dello studio realizzato sul Dow Jones sono riportate di seguito.

Vogliamo sottolineare che lo studio riportato qui di seguito è stato ottenuto assumendo di NON reinvestire i guadagni.
Possiamo immediatamente notare che l’insieme delle operazioni short danno un rendimento che è di poco positivo solo grazie ad un’operazione iniziata il 3 Giugno 1930, durata 654 giorni e che ha reso il 307%.

Su 269 operazioni solo 37 (pari al 13,75%) sono risultate vincenti.

Per quel che riguarda i long la probabilità che l’operazione abbia un rendimento positivo quando la chiusura giornaliera è superiore alla MM200 è del 22,68%.

Non molto alta, ma comunque in grado di dare un rendimento positivo del 609,1%.

È da notare come nelle operazioni long ce ne sono state 34 consecutive in perdita. La durata media di ogni operazioni è altrettanto importante.

Possiamo notare, infatti, come i trades vincenti abbiamo una durata media di circa 190 giorni, mentre quelli perdenti di circa 10 giorni.

Torniamo ai mercati.

Molti prendendo a spunto che i mercati americani salgono da oltre 9 anni in modo ininterrotto, presuppongono imminenti ribassi.

Noi riteniamo che dal punto di vista ciclico, nel marzo del 2009 sia partito un ciclo trentennale rialzista e che i minimi toccati in quegli anni non saranno  (molto) probabilmente più toccati.

Riteniamo che i mercati quindi continueranno a salire fra alti e bassi per almeno un altro quinquennio e nel range temporale indicato non vediamo ribassi superiori al 20%.

Quali sono i motivi fondamentali che potrebbero/dovrebbero far salire i mercati americani e quindi tutti i mercati internazionali?

Stiamo per entrare nel vivo della stagione delle trimestrali e verranno distribuiti  dividendi per oltre 400 miliardi fra aprile e maggio.

Gli utili del primo trimestre sono attesi in crescita del 17,3% e sono stati rivisti al rialzo rispetto al preventivato 11,4%. Inoltre il quadro macro continua ad essere solido con un PIL intorno al 3%.

Nessuna preoccupazione viene dal rialzo dei tassi (che ciclicamente spingono i consuni e quindi il PIL ergo i mercati azionari), in quanto si presuppone un atteggiamento non aggressivo ed una politica accomodante fatta da graduali rialzi, tali da non creare “impasse” alla crescita economica e agli utili aziendali.

Riteniamo che le guerre commerciali e sui dazi non rappresenteranno alcun pericolo e che “prevarrà” alla fine un accordo di convenienza fra le parti.

In base a questi semplici ma basilari concetti, sui mercati non si ravvisano attualmente ragioni economiche che potrebbero far virare il trend di medio lungo termine al ribasso!

Le uniche preoccupazioni potrebbero venire da eventi extra ai mercati e da rischi geopolitici, ma al momento non vediamo particolari “surriscaldamenti”.

Le ragioni economiche sono quindi a favore di ulteriori rialzi, ma il trend è allineato alle ragioni economiche e quindi al nostro frattale annuale?

Venerdì, i principali Indici americani hanno chiuso come segue :

Dow Jones  -2,34% a 23.932

S&P 500  -2,19% a 2.604

Nasdaq C.  -2,28% a 6.915

Ci sono degli Indicatori contrastati e quindi tutto lascia presupporre che ci possano essere ancora altre giornate negative.

 

Quale scenario ci attende?

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A che punto siamo di breve?

Il trend di breve è  neutrale rialzista, quello di medio e lungo è sempre rialzista. I nostri studi ci fanno ritenere che finchè il trend di medio termine è al rialzo, ogni ritracciamento diventa occasione di acquisto e pertanto siamo alla ricerca di uno swing che dovrebbe riportare  i mercati al rialzo.

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Ci sono pericoli all’orizzonte?

Al momento è tutto come previsto.

Procederemo comunque per step.

Ecco i dati economici che verranno pubblicati  prima e dopo le aperture odierne dei mercati americani:

16:00   USD Indice di trend dell’impiego CB (Mar) 107,70

 

Lungo termine
In rosso la previsione annuale su scala settimanale. Ora dovrebbe iniziare una nuova fase rialzista e si dovrebbe lasciare probabilmente il ribasso annuale alle spalle.

Guai se si verificherà una modifica del trend proprio in questo frangente temporale!

 

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Cosa attendere per la settimana del 9 aprile? Quali sono i valori da monitorare?

Legenda Sopra 1 Long Sotto 2 Short Fra 1 e 2 lateralità

Dow Jones

1 25.000

2 24.081

Cosa significa?

Che potrebbe essere possibile un ritorno in area 24.081  pur mantenendo la tendenza ribassista. Sotto 2 tendenza ribassista. Sopra 1 tendenza rialzista. Fra 1 e 2 lateralità.

Nasdaq C.

1 7.131

7.022

Cosa significa?

Che potrebbe essere possibile un ritorno in area 7.022  pur mantenendo la tendenza ribassista. Sotto 2 tendenza ribassista. Sopra 1 tendenza rialzista. Fra 1 e 2 lateralità.

S&P 500

1 2.742

2 2.636

Cosa significa?

Che potrebbe essere possibile un ritorno in area 2.636  pur mantenendo la tendenza ribassista. Sotto 2 tendenza ribassista. Sopra 1 tendenza rialzista. Fra 1 e 2 lateralità.

Cosa farà cambiare le nostre proiezioni?

La variazione del trend.

Quale scenario quindi?

Per una ripartenza duratura al rialzo dei mercati, diventa fondamentale assistere a chiusure giornaliere e poi settimanali superiori a 1 come sopra. Fino a quando questo non si verificherà presupporremmo nuovi minimi di periodo in arrivo.

Oggi cosa accadrà sui mercati americani?

Per la giornata odierna è prevista una fase laterale rialzista.

Come comportarsi quindi?

Poichè non va dato mai nulla di scontato, è ideale regolarsi e farsi portare”per mano” con i dati di Hit The Target che evidenziamo più avanti

Proiezioni di prezzo per il  9 aprile

Dow Jones

area di minimo     non definibile con elevate probabilità

area di massimo    non definibile con elevate probabilità

Nasdaq C.

area di minimo     non definibile con elevate probabilità

area di massimo    non definibile con elevate probabilità

S&P 500

area di minimo     non definibile con elevate probabilità

area di massimo    non definibile con elevate probabilità

Come capire la direzione che prenderanno questi mercati nelle prossime ore?

Basta monitorare i valori di Hit The Target per mantenere il polso della situazione:

Valori per il  9 aprile

Dow Jones

24.299

24.278
Cosa significa?

Che potrebbe essere possibile un ritorno in area  24.2278  pur mantenendo la tendenza ribassista. Sopra 1 tendenza rialzista. Fra 1 e 2 lateralità.

Nasdaq C.

17.000

6.993

Cosa significa?

Che potrebbe essere possibile un ritorno in area  6.993  pur mantenendo la tendenza ribassista. Sotto 2 tendenza ribassista. Sopra 1 tendenza rialzista. Fra 1 e 2 lateralità.

S&P 500

1 2.654

2.646

Cosa significa?

Che  potrebbe essere possibile un ritorno in area 2.646  pur mantenendo la tendenza ribassista. Sotto 2 tendenza ribassista. Sopra 1 tendenza rialzista. Fra 1 e 2 lateralità.

1 e 2 inoltre sono valori che in intraday possono rappresentare primari supporti e resistenze ed obiettivi di ribassi/rialzi e/o punti da dove inizia un rialzo/ribasso.

Come al solito si procederà per step.

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