Analizziamo il trend di lungo termine dello S & P 500, evidenziando la particolare efficacia del metodi Magic box e PLT.
Per ogni indicatore viene premessa una breve spiegazione del relativo funzionamento.
PLT: è un indicatore di lungo termine, e fornisce due tipi di segnale.
Segnale di alert: indica che una possibile inversione di lungo potrebbe intervenire, ma non è ancora confermata.
Segnale di conferma: indica passaggio tra trend di lungo rialzista a ribassista, o viceversa, dando eventuale conferma al segnale di alert.
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Il trend di lungo dello S & P 500 è incominciato a marzo 2009, sul minimo di 666 punti, e si è protratto sino al massimo di marzo 2017 a 2400.
PLT dava un segnale di alert che il trend poteva cambiare da ribassista a rialzista di lungo a settembre 2009 e dava segnale di conferma di intervenuta inversione rialzista a novembre 2009.
Da allora il sistema, di tipo trend following, ha appunto seguito il trend fino in fondo, dando solo un segnale di alert a settembre 2015.
Tuttavia, l’importante filtro costituito dalla necessità del segnale di confermata inversione non è scattato a segnalare inversione, ed infatti il trend è ripreso in direzione rialzista sino ai massimi assoluti.
Il sistema è quindi riuscito a cogliere il trend sin dal primo anno della sua formazione ed a seguirlo, senza dare falsi segnali di inversione, sino ai massimi attuali.
Allo stato delle cose ancora non siamo in presenza di segnali di alert o di inversione, i quali comunque interverrebbero dopo la formazione dei massimi assoluti.
Per chi avesse invece desiderato cogliere ancora più da vicino l’area dei minimi e dei massimi, avrebbe potuto usare, o abbinare al primo metodo, Magic box.
Magic box ha una duplice funzione.
Serve sia come sistema per proiettare obiettivi di tempo e di prezzo, sia come sistema trend following, per definire livelli di supporto e di resistenza, quali riferimenti per eventuali inversioni del trend di breve, medio e lungo termine.
Funziona infatti su tutti i time frames e su titoli, indici, valute, commodities.
Vediamo come si sarebbe comportato sullo S & P 500 e le indicazioni sulla situazione tecnica presente e futura (sì, anche futura, perché non dimentichiamo che si tratta di un sistema anche di proiezione sul futuro andamento delle quotazioni).
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Come ricordavo più sopra, lo S & P 500 veniva, a marzo 2009, da un trend ribassista di lungo.
Sin dal luglio 2008 sarebbe stato possibile proiettare un minimo in area 664 entro l’autunno 2009 (minimo effettivo 666).
Una volta centrato il minimo previsto (raggiunto anche prima del previsto, con buona sorte di chi avesse aperto short seguendo le indicazioni del metodo), le quotazioni avrebbero prima confermato il trend rialzista, rompendo livelli di resistenza indicati dal metodo stesso, per poi incanalarsi in un trend durato almeno sino ai massimi attuali.
Da notare che la componente trend following avrebbe consentito di tracciare, sui minimi formatisi nel 2009, un supporto dinamico, che avrebbe dato un segnale di inversione, in caso di chiusura mensile inferiore al medesimo.
Ebbene, tale segnale non è mai intervenuto, sinora, neppure nelle fasi più ribassiste del trend in corso, come quella ricompresa tra metà 2015 e primi mesi del 2016.
Inoltre il pattern formatosi sino a settembre 2012 avrebbe consentito, sin da allora, anche di proiettare un target in area 2392, e l’indice ha realizzato un massimo a 2400.
E per il futuro?
PLT, per come è costruito l’indicatore, ancora non fornisce segnali di alert o di inversione, che comunque interverrebbero dopo la formazione di un massimo.
Invece Magic box segnale l’attuale area di massimo come potenzialmente rilevante, al fine di inversioni consistenti di medio/lungo al ribasso, ed indica un supporto dinamico fondamentale, da non cedere per il mantenimento del trend rialzista di lungo, che verrebbe segnalata da una chiusura mensile inferiore, questo mese con supporto che passa in area 2124.
