Articolo scritto da http://www.traders-mag.it/
Così possono tendere contemporaneamente al rialzo e al ribasso
Un trader equilibrato dovrebbe essere in grado di effettuare trade a breve termine contro un trend a lungo termine. In alcuni casi potrebbe valere la pena di agire contro il trend. Per fare ciò, non c’è un ambiente nel mercato migliore di un trading range. John Person vi mostrerà come si approccia al problema.
Coloro che pensano controcorrente si oppongono all’opinione delle masse. Applicando questo concetto al trading, ciò significa che se i partecipanti al mercato vedono una tendenza ribassista, sono più portati a seguire i segnali di acquisto. In generale, è più redditizio agire seguendo il trend, ma ci sono dei casi in cui può essere più conveniente seguire dei segnali di acquisto in un mercato che ha venduto oltre la disponibilità. Ma quando il mercato viene considerato oversold (cioè ipervenduto), e in quali circostanze puoi migliorare la tua possibilità di vincere entrando in un trade?
Entrare in un trade controcorrente?
Quando ti trovi a vedere una situazione oversold, puoi usare molti strumenti e oscillatori differenti. Come oscillatori, l’Indicatore di Forza Relativa e lo Stocastico sono strumenti utili che permettono di identificare queste particolari fasi del mercato. L’analisi dei Punti Pivot (vedi Infobox) è un altro dei metodi migliori per localizzare i punti di supporto e di resistenza nel corso di un prezzo. Lo sviluppo e la funzione dei Pivot di Person sono già stati discussi nei precedenti articoli di John Person. Riassumendo, quest’indicatore usa l’andamento di una media mobile per filtrare una situazione sul mercato e poi, dipendentemente dalle previsioni di rialzo o ribasso, fa una pre-selezione delle linee di supporto e resistenza associate. Questo articolo riguarda una strategia concreta che coinvolge i Pivot di Person e le tecniche per una media mobile (MA) prendendo in considerazione anche il volume, tramite l’indicatore del volume sull’equilibrio (OBV).
Le regole della strategia
La nostra strategia fornisce le seguenti regole fisse per una posizione long (le regole sono invertite per le posizioni short):
- Il prezzo attuale è al di sopra del Punto di Pivot. Per questo calcolo, il massimo, il minimo e il prezzo di chiusura vengono sommati e divisi per tre: ((H + L + S) / 3).
- La media mobile su 20 periodi (GD (20)) è al di sopra del Punto di Pivot.
- Il segnale long viene confermato non appena l’OBV tende ad alzarsi.
- Una MA su 20 periodi sull’OBV indica un cambiamento in volume del trend. Se l’OBV attraversa la sua MA (20) dal basso verso l’alto, si ha un segnale di acquisto.
- Lo stop è al di sotto dei Pivot giornalieri e / o del punto più basso delle ultime tre candele.
- Il prezzo target dovrebbe fornire un rapporto possibilità / rischio di almeno 1:1. Se vengono usati i trailing stop, dovrebbero essere al di sotto della MA (20).
Guardiamo con più attenzione come i trader a lungo termine e coloro che praticano swing trading possano beneficiare da questa semplice tecnica. La figura 1 mostra il grafico giornaliero dell’E-Mini S&P 500. A gennaio 2016 i prezzi hanno aperto al di sotto del Punto di Pivot mensile (linee blu). Notate inoltre che già a dicembre (punto A) la MA (20) (linea rosa) era caduta al di sotto del Pivot mensile. L’OBV (sotto-grafico) serve adesso come conferma di un trend negativo emergente. Sul grafico è possibile vedere come, il 31 dicembre (punto B), fosse al di sotto della sua MA (20). I trader a lungo termine potevano dunque capire che sul mercato stesse iniziando un trend al ribasso, e che sarebbe stato meglio andare verso una posizione short, poiché i prezzi o la MA (20) si sarebbero nuovamente trovati sopra il Pivot mensile quando il volume fosse aumentato. Guardando la costellazione da febbraio (punto C) è possibile vedere che non solo i prezzi sono saliti al di sopra della linea di Pivot mensile, ma hanno anche chiuso sopra la MA (20). L’inversione del trend è stata confermata dall’indicatore, dopo che l’indicatore del volume sull’equilibrio si è mosso verso l’alto sulla sua MA (20) (punto D).
Altri esempi di trading
Questa semplice regola si applica anche ai day trader, come mostra l’esempio in figura 2. Si può vedere l’E-Mini S&P. Notate che al punto A, la MA (20) chiude al di sotto del punto di pivot giornaliero (linea blu). Ciò è successo quasi nello stesso momento in cui l’OBV è caduto al di sotto della sua MA (20), indicando una pressione verso la vendita. In questo caso, il segnale short è stato attivato a 2164,25 con uno stop a 2169,25. A 2159,25 è stato raggiunto un CRV di 1:1, e metà della posizione è stata chiusa. Il primo prezzo di chiusura sopra la MA ha portato alla chiusura della rimanente posizione a 2060,50 punti (punto C). Una seconda posizione short è stata attivata a 2158,75 punti (punto D). Lo stop era adesso al di sopra del massimo delle ultime tre barre, a 2164,25 punti. L’OBV era al di sotto della sua MA (20), indicando così una pressione esistente verso la vendita. Di nuovo, con un CRV di 1:1 metà della posizione è stata chiusa a 2153,25 punti e, al primo prezzo di chiusura sopra la GD, la posizione rimanente è stata chiusa a 2151 punti (punto F). Se combinate la funzione del Pivot di Person, con il quale si possono riconoscere i giorni di trading al rialzo o al ribasso, con la tecnica della MA (20) e combinate queste con l’OBV, potrete ottenere un potente strumento di trading. L’autore terrà dei seminari su questa e altre tecniche di trading anche al prossimo World of Trading a Francoforte sul Meno. Questo schema funziona non solo su vari mercati, ma anche su mercati differenti. Guardiamo con più attenzione un esempio che riguarda i future del greggio nel diagramma a 15 minuti (figura 3). L’indicatore Pivot di Person mostra che il punto di pivot (linea blu) è al di sotto della linea di pivot (linea arancione), indicando un giorno di trading al ribasso. Se aggiungete al diagramma una MA (20), e questa si muove al di sotto del Punto di Pivot, dovrete cercare segnali short come un low-close Doji (entro tre periodi c’è un prezzo di chiusura più basso del minimo di Doji). Possono essere usate come segnali anche le candele che chiudono al di sotto sia della media mobile che della linea di Pivot (punto A). Possiamo anche usare nuovamente l’OBV per confermare un trend al ribasso. Non appena l’indicatore di volume sarà al di sotto del suo GD (20), ne saremo certi (punto B). Con questa strategia, che combina tre strumenti, una media mobile su 20 periodi, i Punti di Pivot e l’indicatore OBV, otteniamo uno schema chiaramente definito e una conferma che il volume in aumento dietro il movimento imminente nasconde uno slancio aumentato.
Conclusioni
Per prendere delle decisioni di trading, è consigliabile utilizzare degli indicatori non correlati. Questi dovrebbero, comunque, avere senso anche dal punto di vista logico. Dal momento che i trader usano sempre di più gli Exchange Traded Fungs (ETF) e le strategie di opzioni, il volume di trading totale diventa “fuori focus”. Per questo motivo, l’autore preferisce usare l’indicatore OBV. Se si aggiunge una media mobile, il trend può essere capito ancora meglio.
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John Person
John Person si occupa di future e trading di opzioni da 36 anni. Nel 1979 ha iniziato a lavorare per il Chicago Mercantile Exchange ed è diventato un trader indipendente, broker, analista e direttore di gestione di una delle più grandi aziende di Chicago. È stato uno dei primi a combinare le candele e l’analisi dei Pivot. Person è anche un autore e un noto relatore agli eventi.
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Analisi dei Punti di Pivot
I Punti di Pivot, calcolati a partire dal massimo, dal minimo e dai tassi di chiusura del periodo precedente, possono essere usati per trovare punti di supporto e resistenza non visibili a occhio nudo. I Pivot classici sono basati su una formula matematica che determina la potenziale ampiezza di un trade-range. Il semplice Punto di Pivot viene determinato sommando il massimo, il minimo e il prezzo di chiusura, e dividendo per tre: P = (H + T + S)/3. Ciò viene usato per calcolare resistenze e supporti.
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F1) Grafico giornaliero dell’E-Mini S&P 500
A gennaio 2016 i prezzi hanno aperto al di sotto del Punto di Pivot mensile (linee blu). L’OBV (sotto-grafico) serve adesso come conferma di un trend negativo emergente. Sul grafico è possibile vedere come, il 31 dicembre (punto B), fosse al di sotto della sua MA (20). I trader a lungo termine potevano dunque capire che sul mercato stesse iniziando un trend al ribasso. Guardando la costellazione da febbraio (punto C) è possibile vedere che non solo i prezzi sono saliti al di sopra della linea di Pivot mensile, ma hanno anche chiuso sopra la MA (20). L’inversione del trend è stata confermata dall’indicatore, dopo che l’OBV si è mosso verso l’alto sulla sua MA (20) (punto D).
Fonte: www.TradeNavigator.com
F2) Daytrading E-Mini S&P
Al punto A, la MA (20) chiude al di sotto del Punto di Pivot giornaliero (linea blu). L’OBV era caduta al di sotto della sua MA (20), indicando così una pressione verso la vendita. In questo caso, il segnale short è stato attivato a 2164,25 con uno stop a 2169,25. A 2159,25 è stato raggiunto un CRV di 1:1, e metà della posizione è stata chiusa. Il primo prezzo di chiusura sopra la MA ha portato alla chiusura della rimanente posizione a 2060,50 punti (punto C). Una seconda posizione short è stata attivata a 2158,75 punti (punto D). Lo stop era adesso al di sopra del massimo delle ultime tre barre, a 2164,25 punti. L’OBV era al di sotto della sua MA (20), indicando così una pressione esistente verso la vendita. Di nuovo, con un CRV di 1:1 metà della posizione è stata chiusa a 2153,25 punti e, al primo prezzo di chiusura sopra la GD, la posizione rimanente è stata chiusa a 2151 punti (punto F).
Fonte: www.TradeNavigator.com
F3) Future del greggio
L’indicatore Pivot di Person mostra che il Punto di Pivot (linea blu) è al di sotto della linea di Pivot (linea arancione), indicando un giorno di trading al ribasso. Inoltre, la MA (20) corre al di sotto del Punto di Pivot, permettendoci di cercare segnali short come una low-close Doji. Possono essere usate come segnali anche le candele che chiudono al di sotto sia della media mobile che della linea di Pivot (punto A). Possiamo anche usare nuovamente l’OBV per confermare un trend al ribasso. Non appena l’indicatore di volume sarà al di sotto del suo GD (20), ne saremo certi (punto B).
Fonte: www.TradeNavigator.com
STRATEGY SNAPSHOT
Nome della strategia: Strategia Contraria
Tipo di Strategia: anticiclica
Orizzonte temporale: da giornaliero a grafici a 15 minuti
Setup: Long: prezzo e MA (20) sono al di sopra del Punto di Pivot
Short: prezzo e MA (20) sono al di sotto del Punto di Pivot
Ingresso: Long: l’OBV tende al rialzo e incrocia la sua MA (20) verso l’alto
Short: l’OBV tende al ribasso e incrocia la sua MA (20) verso il basso
Stop-Loss: Long: sotto il Pivot giornaliero e/o sotto il minimo delle ultime tre candele
Short: sopra il pivot giornaliero e/o il massimo delle ultime tre candele
Take Profit: a un CRV di 1:1, al primo prezzo di chiusura sotto (long) o sopra (short) la MA (20).
Trailing stop: opzionale, sotto (long) o sopra (short) la MA (20).
