a cura del Dott. Gerardo Marciano Amministratore Delegato di Proiezionidiborsa Holding
Ci avviciniamo a grandi passi al mese di novembre e non bisogna dimenticare l’importante appuntamento delle elezioni americane.
Questo evento dispiegherà effetti per diversi mesi.
La probabilità che un massimo o un minimo annuale per i mercati americani è maggiore del 40% che si formi tra novembre e dicembre; se poi ci si aggiunge anche il mese di gennaio (13%) si arriva al risultato per cui la probabilità che il massimo si formi nel trimestre tra novembre e gennaio è di oltre il 50%.
Rendimento medio atteso e statistica sul rendimento
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Rendimento Medio | Dev std | Probabilità R>0% | Rendimento Medio per i mesi positivi | Rendimento Medio per i mesi negativi |
| Novembre | 0,88% | 5,36% | 60,92% | 4,11% |
-4,15% |
Nel grafico seguente è mostrato (linea blu) il rendimento cumulativo ottenuto dal 1929 ad oggi investendo un dato giorno del mese e vendendo a chiusura mensile. La linea rossa, invece, mostra l’andamento delle quotazioni assumendo un valore 0 ad inizio del mese. Si può notare come le due curve siano anti-correlate.
Cosa notiamo?
Che statisticamente fino al dodicesimo giorno di borsa aperta, i mercati americani dovrebbero assumere un rendimento positivo, per poi lasciare spazio ad un ritracciamento fino alla fine del mese.
In base a questo studio, dovrebbe risultare premiante un investimento in ottica buy and hold da inizio mese fino a metà mese.
Come definiamo il trend e quali sono i valori da monitorare?
Trend mensile in corso (questi dati si potranno modificare e li riporteremo di sera in sera nel Blog Riservato se verranno aggiornati)
Future Ftse Mib
Trend rialzista. Possibili ritracciamenti fino all’area 16.915/16.725. Il trend diventa ribassista solo con chiusure daily inferiori ai 16.600. Long sopra 16.915. Short sotto 16.600.
Future Dax
Trend rialzista. Possibili ritracciamenti fino all’area 10.646/10.581. Il trend diventa ribassista solo con chiusure daily inferiori ai 10.543. Long sopra 10.646. Short sotto 10.543.
Future Eurostoxx
Trend rialzista. Possibili ritracciamenti fino all’area 3.043/3.023. Il trend diventa ribassista solo con chiusure daily inferiori ai 3.007. Long sopra 3.043. Short sotto 3.007.
S&P 500
Trend rialzista. Possibili ritracciamenti fino all’area 2.153/2.142. Il trend diventa ribassista solo con chiusure daily inferiori ai 2.137. Long sopra 2.153. Short sotto 2.137.
Ribadiamo che questi sono valori che saranno soggetti a modifica quotidiana.
Quali sono invece, i setup temporali, i clusters dove si formeranno molto probabilmente i minimi/massimi assoluti/relativi del prossimo mese?
Future Dax, Future Eurostoxx ed S&P 500
1, 4, 11,16,23 e 30 Novembre
Future Ftse Mib
4, 11,23 e 30 Novembre
Le date più importanti del mese saranno:
4, 11,23 e 30 Novembre
A questo punto possiamo definire i canali temporanei di minimo/massimo del periodo 26 ottobre/30 novembre.
Future Ftse Mib
Minimo fra 16.915/16.725
Massimo fra 18.215/17.990
Future Dax
Minimo fra 10.646/10.581
Massimo fra 11.155/11.093
Future Eurostoxx
Minimo fra 3.043/3.023
Massimo fra 3.105/3.097
S&P 500
Minimo fra 2.153/2.142
Massimo fra 2.210/2.201
Finchè il trend mensile rimarrà positivo, i canali di minimo/massimo rimarranno intatti come appena definiti, altrimenti saranno soggetti a modifiche anche drastiche.
Nulla da aggiungere: da ora in poi si dovranno solo monitorare i valori e i cambiamenti eventuali di trend, ribadendo che le verifiche giornaliere che andremo a fare faranno variare i prezzi proiettati.
Si procederà per steps.
